Сравнение IGA с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IGA и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGA и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.52% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IGA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции IGA уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 9.44% против 10.23% соответственно.
IGA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.44%
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGA и GGSIX
IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GGSIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGA vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
IGA
GGSIX
Сравнение IGA c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGA | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.34 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.79 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.43 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 6.42 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGA | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.34 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.65 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IGA и GGSIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGA и GGSIX
Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.61% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок IGA и GGSIX
Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGA | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -52.85% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -10.84% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | -26.74% | +9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -30.36% | -11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -6.45% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -9.25% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.51% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGA и GGSIX
Текущая волатильность для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) составляет 4.98%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что IGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGA | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.36% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 8.53% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 13.51% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 13.38% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 14.29% | +1.99% |