PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGA с TTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGA с TTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX).

IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. TTMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IGA и TTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGA и TTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		0.52%18.32%21.06%7.55%-8.33%28.35%-8.03%23.40%-12.35%26.19%
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		-7.08%43.20%38.33%39.41%-40.85%9.92%53.86%35.84%-1.73%33.14%

Доходность по периодам

С начала года, IGA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у TTMIX с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции IGA уступали акциям TTMIX по среднегодовой доходности: 9.44% против 17.31% соответственно.

IGA

1 день
0.47%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.61%
1 год
8.74%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.44%

TTMIX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
17.01%
1 год
36.85%
3 года*
30.82%
5 лет*
10.23%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

T. Rowe Price Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с IGA:
IGA с GGSIXIGA с HGLBIGA с ADXIGA с IFTIXIGA с LGIIGA с LFMIXIGA с DMO
Часто сравнивают с TTMIX:
TTMIX с THISXTTMIX с TBCIXTTMIX с VOOTTMIX с DMOTTMIX с GBFFXTTMIX с GIMFXTTMIX с GBMFX

Сравнение комиссий IGA и TTMIX

IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TTMIX в 0.37%.

TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Доходность на риск

IGA vs. TTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGA
Ранг доходности на риск IGA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TTMIX
Ранг доходности на риск TTMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTMIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTMIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTMIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGA c TTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGATTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.98

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

3.04

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

3.38

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

9.48

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGA vs. TTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа TTMIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGA и TTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGATTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.98

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.39

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.76

-0.43

Корреляция

Корреляция между IGA и TTMIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGA и TTMIX

Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что меньше доходности TTMIX в 54.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		11.61%11.37%11.38%9.25%9.06%7.60%9.01%8.05%9.78%7.87%10.83%10.72%
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		54.17%50.33%7.45%7.80%17.43%8.53%5.27%2.44%1.41%2.47%2.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGA и TTMIX

Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки TTMIX в -47.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и TTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGATTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.16%

-47.11%

-10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-11.15%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-47.11%

+30.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-47.11%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-8.07%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-10.13%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.98%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IGA и TTMIX

Текущая волатильность для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) составляет 4.98%, в то время как у T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что IGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGATTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.51%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

31.59%

-24.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

38.85%

-22.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

26.25%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

23.35%

-7.07%