Сравнение HGLB с HFRO

С начала года, HGLB показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у HFRO с доходностью -3.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии HFRO в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HGLB на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа HFRO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGLB и HFRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HGLB и HFRO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности HFRO в 8.12%

Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки HFRO в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и HFRO.

Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.