Сравнение HFRO с STEW

С начала года, HFRO показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у STEW с доходностью -5.65%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HFRO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии STEW в 2.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и SRH Total Return Fund Inc. (STEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFRO на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа STEW равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFRO и STEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HFRO и STEW составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность HFRO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности STEW в 4.02%

Максимальная просадка HFRO за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки STEW в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFRO и STEW.

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с SRH Total Return Fund Inc. (STEW) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что HFRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.