Сравнение HFRO с HEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и John Hancock Diversified Income Fund (HEQ).
HFRO управляется Highland Funds. Фонд был запущен 13 янв. 2000 г.. HEQ управляется John Hancock. Фонд был запущен 26 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HFRO и HEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFRO и HEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | -3.03% | 25.08% | -27.17% | -16.97% | 1.71% | 16.33% | -8.42% | 4.22% | -12.30% | 1.01% |
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 4.57% | 15.64% | 11.70% | -3.14% | -3.08% | 24.44% | -14.28% | 26.76% | -17.29% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, HFRO показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у HEQ с доходностью 4.57%.
HFRO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- -5.65%
- 5 лет*
- -4.78%
- 10 лет*
- —
HEQ
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFRO и HEQ
HFRO берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии HEQ в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HFRO vs. HEQ — Ранг доходности на риск
HFRO
HEQ
Сравнение HFRO c HEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и John Hancock Diversified Income Fund (HEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFRO | HEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.16 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.68 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.68 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 7.46 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFRO | HEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.16 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.47 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.32 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между HFRO и HEQ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFRO и HEQ
Дивидендная доходность HFRO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности HEQ в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | 8.12% | 7.73% | 8.90% | 12.02% | 8.97% | 8.41% | 8.99% | 7.43% | 7.22% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 9.10% | 9.30% | 9.79% | 10.75% | 10.09% | 8.92% | 11.64% | 10.09% | 11.50% | 10.44% | 9.57% | 10.40% |
Просадки
Сравнение просадок HFRO и HEQ
Максимальная просадка HFRO за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки HEQ в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFRO и HEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFRO | HEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -44.38% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -9.31% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.79% | -25.37% | -27.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.89% | -2.76% | -32.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.50% | -8.66% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 2.13% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFRO и HEQ
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что HFRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFRO | HEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 5.28% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 7.60% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 13.37% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 16.42% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 18.81% | +3.72% |