Сравнение HFRO с HHCZX
HFRO (Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund) and HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) are both mutual funds - HFRO is a Diversified Portfolio fund managed by Highland Funds, while HHCZX is a Long-Short fund managed by Highland Funds. Over the past 5 years, HFRO returned 1.38%/yr vs 0.63%/yr for HHCZX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HFRO charges 0.02%/yr vs 1.69%/yr for HHCZX.
Доходность
Сравнение доходности HFRO и HHCZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFRO показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у HHCZX с доходностью -3.20%.
HFRO
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 23.06%
- С начала года
- 29.23%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- —
HHCZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -6.46%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение доходности по годам HFRO и HHCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | 29.23% | 25.08% | -27.17% | -16.97% | 1.71% | 16.33% | -8.42% | 4.22% | -12.30% | 1.01% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -3.20% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 2.66% |
Correlation
The correlation between HFRO and HHCZX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFRO vs. HHCZX — Ранг доходности на риск
HFRO
HHCZX
Сравнение HFRO c HHCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFRO | HHCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.02 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | -0.00 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | -0.01 | +8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFRO и HHCZX
Максимальная просадка HFRO за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки HHCZX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFRO и HHCZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFRO | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -33.57% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -15.42% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.68% | -15.42% | -28.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.79% | -19.51% | -33.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -15.05% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -14.02% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 8.94% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFRO и HHCZX
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что HFRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFRO | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 3.14% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | 7.73% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 16.59% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 10.34% | +12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 16.28% | +6.25% |
Сравнение комиссий HFRO и HHCZX
HFRO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии HHCZX в 1.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFRO и HHCZX
Дивидендная доходность HFRO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, тогда как HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | 6.20% | 7.73% | 8.90% | 12.02% | 8.97% | 8.41% | 8.99% | 7.43% | 7.22% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
HFRO and HHCZX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFRO has higher volatility (6.73%) compared to HHCZX (3.14%). In terms of maximum drawdown, HFRO dropped -52.79% vs HHCZX's -33.57%.
HFRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFRO и HHCZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор