PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFRO с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFRO с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

HFRO управляется Highland Funds. Фонд был запущен 13 янв. 2000 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HFRO и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFRO и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		-3.03%25.08%-27.17%-16.97%1.71%16.33%-8.42%4.22%-12.30%1.01%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, HFRO показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

HFRO

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-6.64%
1 год
19.01%
3 года*
-5.65%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с HFRO:
HFRO с SCDHFRO с HEQHFRO с PMFKXHFRO с CFIHXHFRO с HHCZXHFRO с HGLBHFRO с BERIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий HFRO и CONWX

HFRO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund

Доходность на риск

HFRO vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFRO
Ранг доходности на риск HFRO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFRO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFRO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFRO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFRO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFRO c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFROCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.71

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.37

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.21

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

12.51

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFRO vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFRO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFRO и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFROCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.71

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.74

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.79

-0.95

Корреляция

Корреляция между HFRO и CONWX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFRO и CONWX

Дивидендная доходность HFRO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		8.12%7.73%8.90%12.02%8.97%8.41%8.99%7.43%7.22%0.99%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок HFRO и CONWX

Максимальная просадка HFRO за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFRO и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFROCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-26.09%

-26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-8.60%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.79%

-12.49%

-40.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.89%

-1.27%

-33.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-2.78%

-17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

1.52%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HFRO и CONWX

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что HFRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFROCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

2.25%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

5.47%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

10.70%

+13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

10.27%

+13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

11.16%

+11.37%