Сравнение HFRO с CFIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX).
HFRO управляется Highland Funds. Фонд был запущен 13 янв. 2000 г.. CFIHX управляется American Funds.
Доходность
Сравнение доходности HFRO и CFIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFRO и CFIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | -4.39% | 25.08% | -27.17% | -16.97% | 1.71% | 16.33% | -8.42% | 4.22% | -12.30% | 1.01% |
CFIHX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 | 2.09% | 20.76% | 9.78% | 9.31% | -6.86% | 15.39% | 3.52% | 17.60% | -6.77% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, HFRO показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у CFIHX с доходностью 2.09%.
HFRO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- -6.72%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- —
CFIHX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFRO и CFIHX
HFRO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CFIHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HFRO vs. CFIHX — Ранг доходности на риск
HFRO
CFIHX
Сравнение HFRO c CFIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFRO | CFIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.67 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.27 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.06 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 9.32 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFRO | CFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.67 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.86 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.74 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между HFRO и CFIHX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFRO и CFIHX
Дивидендная доходность HFRO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности CFIHX в 7.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | 8.24% | 7.73% | 8.90% | 12.02% | 8.97% | 8.41% | 8.99% | 7.43% | 7.22% | 0.99% |
CFIHX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 | 7.95% | 8.03% | 5.35% | 3.79% | 3.77% | 3.46% | 3.70% | 4.41% | 4.11% | 4.74% |
Просадки
Сравнение просадок HFRO и CFIHX
Максимальная просадка HFRO за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки CFIHX в -25.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFRO и CFIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFRO | CFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -25.26% | -27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -6.83% | -8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.79% | -17.45% | -35.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.80% | -4.49% | -31.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -3.48% | -17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 1.85% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFRO и CFIHX
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что HFRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFRO | CFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 3.44% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 6.13% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 10.20% | +13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 9.96% | +13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 11.00% | +11.53% |