PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HGER с ZSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HGER и ZSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGER и ZSC


2026 (YTD)202520242023
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
25.22%20.08%9.25%-2.16%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
5.05%28.43%-14.39%-10.63%

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 5.05%.


HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
10 лет*

ZSC

1 день
0.19%
1 месяц
1.38%
С начала года
5.05%
6 месяцев
17.84%
1 год
31.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий HGER и ZSC

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.


Доходность на риск

HGER vs. ZSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина

ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c ZSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HGERZSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.34

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

3.03

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

4.01

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.38

11.98

+3.40

HGER vs. ZSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSC равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и ZSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HGERZSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.34

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.10

+0.80

Корреляция

Корреляция между HGER и ZSC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и ZSC

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности ZSC в 1.66%


TTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
1.66%1.75%2.18%1.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGER и ZSC

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и ZSC.


Загрузка...

Показатели просадок


HGERZSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-26.49%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-7.69%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.14%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-15.61%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.57%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и ZSC

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HGERZSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

3.58%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

10.59%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

13.56%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

12.41%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

12.41%

+5.37%