Сравнение HGER с ZSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC).
HGER и ZSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HGER и ZSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGER и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | -2.16% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.05% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 5.05%.
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGER и ZSC
HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Доходность на риск
HGER vs. ZSC — Ранг доходности на риск
HGER
ZSC
Сравнение HGER c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGER | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.34 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 3.03 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 4.01 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 11.98 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGER | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.34 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.10 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между HGER и ZSC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и ZSC
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности ZSC в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.66% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HGER и ZSC
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и ZSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGER | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -26.49% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -7.69% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -2.14% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -15.61% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.57% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и ZSC
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGER | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 3.58% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 10.59% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 13.56% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 12.41% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 12.41% | +5.37% |