Сравнение HGER с TILL
HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. HGER is passively managed, while TILL is actively managed. Over the past 3 years, HGER returned 20.87%/yr vs -5.74%/yr for TILL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности HGER и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 27.03%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 5.10%.
HGER
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 27.03%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 39.42%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGER и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 27.03% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | -3.80% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
Correlation
The correlation between HGER and TILL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGER vs. TILL — Ранг доходности на риск
HGER
TILL
Сравнение HGER c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGER | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.99 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | -0.15 | +5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | -0.25 | +16.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGER | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | -0.11 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | -0.56 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок HGER и TILL
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGER | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -33.76% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -8.98% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | -30.40% | +21.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -29.47% | +23.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -21.40% | +13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 5.41% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и TILL
Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 4.06%, в то время как у Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGER | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.38% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 10.25% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 12.68% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 14.74% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 14.74% | +2.87% |
Сравнение комиссий HGER и TILL
HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и TILL
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности TILL в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.58% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
HGER and TILL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (5.38%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, HGER leads with 20.87% vs -5.74% for TILL. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 20.87% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 4.72% for TILL.
They also come from different issuers: Harbor and Teucrium. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.89% for TILL.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGER и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор