PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с BCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGER с BCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).

HGER и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HGER и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGER и BCI

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		25.22%20.08%9.25%1.93%9.77%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		23.30%15.07%5.47%-8.79%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у BCI с доходностью 23.30%.

HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCI

1 день
-0.86%
1 месяц
8.27%
С начала года
23.30%
6 месяцев
29.43%
1 год
30.64%
3 года*
13.18%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с SPYHGER с GSGHGER с PWSHGER с DBCHGER с DJPHGER с VOO
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Сравнение комиссий HGER и BCI

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

HGER vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERBCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.80

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.39

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

3.29

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.38

9.08

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.80

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.47

+0.43

Корреляция

Корреляция между HGER и BCI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и BCI

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности BCI в 13.37%

TTM202520242023202220212020201920182017
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.37%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%

Просадки

Сравнение просадок HGER и BCI

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и BCI.

Загрузка...

Показатели просадок

HGERBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-32.69%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-9.28%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.86%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-12.19%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.37%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и BCI

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеют волатильность 7.23% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGERBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.18%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

13.62%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

17.10%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

16.63%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

15.57%

+2.21%