Сравнение HGER с LSEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).
HGER и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HGER и LSEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGER и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 0.20% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.47% | 4.13% | 12.80% | -1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у LSEQ с доходностью 22.47%.
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGER и LSEQ
HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Доходность на риск
HGER vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
HGER
LSEQ
Сравнение HGER c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGER | LSEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.24 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.83 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 2.65 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 4.80 | +10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGER | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.24 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.15 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HGER и LSEQ составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и LSEQ
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности LSEQ в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.80% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HGER и LSEQ
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и LSEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGER | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -8.35% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -7.40% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.04% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -3.33% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 4.08% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и LSEQ
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGER | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.49% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 12.55% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 15.93% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 14.25% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 14.25% | +3.53% |