PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с LSEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. HGER is passively managed, while LSEQ is actively managed. Over the past year, HGER returned 39.42% vs 25.53% for LSEQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.

Доходность

Сравнение доходности HGER и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HGER показывает доходность 27.03%, а LSEQ немного выше – 27.26%.

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEQ

1 день
-0.11%
1 месяц
2.81%
С начала года
27.26%
6 месяцев
27.35%
1 год
25.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%9.25%0.20%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		27.26%4.13%12.80%-1.20%

Correlation

The correlation between HGER and LSEQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г.

0.13

Сравнение распределения секторов HGER и LSEQ

Секторы
HGER
LSEQ

Сырьевые материалы

102.4%
27.3%

Коммуникационные услуги

-

7.0%

Потребительский циклический сектор

-

17.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Энергетика

-

15.0%

Финансовые услуги

-

1.2%

Здравоохранение

-

14.7%

Промышленность

-

6.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-10.9%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Сырьевые материалы

HGER
102.4%
LSEQ
27.3%

Коммуникационные услуги

HGER

-

LSEQ
7.0%

Потребительский циклический сектор

HGER

-

LSEQ
17.3%

Потребительский защитный сектор

HGER

-

LSEQ
5.2%

Энергетика

HGER

-

LSEQ
15.0%

Финансовые услуги

HGER

-

LSEQ
1.2%

Здравоохранение

HGER

-

LSEQ
14.7%

Промышленность

HGER

-

LSEQ
6.5%

Недвижимость

HGER

-

LSEQ

-

Технологии

HGER

-

LSEQ
-10.9%

Коммунальные услуги

HGER

-

LSEQ
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с QAI

Доходность на риск

HGER vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERLSEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.70

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.39

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

3.46

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

9.77

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа LSEQ равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERLSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.70

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.19

-0.30

Просадки

Сравнение просадок HGER и LSEQ

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и LSEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGERLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-8.35%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-7.40%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-1.76%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-3.23%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.71%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и LSEQ

Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 4.06%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGERLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.34%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

12.74%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

15.04%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

14.31%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

14.31%

+3.30%

Сравнение комиссий HGER и LSEQ

HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и LSEQ

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности LSEQ в 1.73%

ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.73%2.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HGER and LSEQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.34%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs LSEQ's -8.35%.

On 1-year performance, HGER leads with 39.42% vs 25.53% for LSEQ. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HGER has performed better with a 39.42% return vs 25.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 1.73% for LSEQ.

HGER is categorized as Commodities, while LSEQ is Long-Short. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 1.70% for LSEQ.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и LSEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор