Сравнение HGER с LSEQ
HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. HGER is passively managed, while LSEQ is actively managed. Over the past year, HGER returned 36.77% vs 25.15% for LSEQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.
Доходность
Сравнение доходности HGER и LSEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 26.63%, что значительно выше, чем у LSEQ с доходностью 22.96%.
HGER
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 22.27%
- С начала года
- 26.63%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -4.54%
- 6 месяцев
- 14.13%
- С начала года
- 22.96%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGER и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 26.63% | 20.08% | 9.25% | -1.08% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.96% | 4.13% | 12.80% | -1.20% |
Correlation
The correlation between HGER and LSEQ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGER vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
HGER
LSEQ
Сравнение HGER c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGER | LSEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.41 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 9.92 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGER и LSEQ
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и LSEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGER | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -8.35% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -7.40% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -5.84% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -3.21% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.54% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и LSEQ
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGER | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.30% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 13.68% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 16.03% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 14.58% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 14.58% | +3.10% |
Сравнение комиссий HGER и LSEQ
HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и LSEQ
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности LSEQ в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.60% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.79% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HGER and LSEQ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (6.14%) compared to LSEQ (5.30%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs LSEQ's -8.35%.
On 1-year performance, HGER leads with 36.77% vs 25.15% for LSEQ. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, LSEQ has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HGER has performed better with a 36.77% return vs 25.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
HGER has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 1.79% for LSEQ.
HGER is categorized as Commodities, while LSEQ is Long-Short. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 1.70% for LSEQ.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGER и LSEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор