PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с IAUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGER returned 19.99%/yr vs 30.12%/yr for IAUM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HGER charges 0.68%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности HGER и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 0.28%.

HGER

1 день
0.55%
1 месяц
-4.74%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.88%
1 год
37.35%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUM

1 день
0.21%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.28%
6 месяцев
3.16%
1 год
30.56%
3 года*
30.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и IAUM

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		24.74%20.08%9.25%1.93%9.77%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.28%64.27%27.04%13.12%-0.33%

Correlation

The correlation between HGER and IAUM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.52

The correlation between HGER and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HGER и IAUM

Секторы
HGER
IAUM

Сырьевые материалы

103.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

HGER
103.6%
IAUM

-

Коммуникационные услуги

HGER

-

IAUM

-

Потребительский циклический сектор

HGER

-

IAUM

-

Потребительский защитный сектор

HGER

-

IAUM

-

Энергетика

HGER

-

IAUM

-

Финансовые услуги

HGER

-

IAUM

-

Здравоохранение

HGER

-

IAUM

-

Промышленность

HGER

-

IAUM

-

Недвижимость

HGER

-

IAUM
100.0%

Технологии

HGER

-

IAUM

-

Коммунальные услуги

HGER

-

IAUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

HGER vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.16

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.54

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

1.53

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

3.84

+11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.16

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.11

-0.26

Просадки

Сравнение просадок HGER и IAUM

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGERIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-20.87%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-20.02%

+11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-20.02%

+11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-19.85%

+12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-5.33%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

7.98%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и IAUM

Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 4.49%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGERIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.64%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

23.20%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

26.57%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.92%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.92%

-0.28%

Сравнение комиссий HGER и IAUM

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и IAUM

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.68%7.09%3.28%7.24%0.64%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HGER and IAUM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (5.64%) compared to HGER (4.49%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs IAUM's -20.87%.

On 3-year performance, IAUM leads with 30.12% vs 19.99% for HGER. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 30.12% return vs 19.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.00% for IAUM.

HGER is categorized as Commodities, while IAUM is Gold. HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.09% for IAUM.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор