Сравнение HGER с HARD
HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. HGER is passively managed, while HARD is actively managed. Over the past 3 years, HGER returned 17.82%/yr vs 9.61%/yr for HARD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for HARD.
Доходность
Сравнение доходности HGER и HARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у HARD с доходностью 2.78%.
HGER
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGER и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 18.37% | 20.08% | 9.25% | 2.86% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.78% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
Correlation
The correlation between HGER and HARD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.46 |
The correlation between HGER and HARD shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGER vs. HARD — Ранг доходности на риск
HGER
HARD
Сравнение HGER c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGER | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.09 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.53 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 1.64 | +7.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGER и HARD
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки HARD в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и HARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGER | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -20.28% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -20.28% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.04% | -20.28% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.22% | -19.77% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -5.66% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 6.55% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и HARD
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеют волатильность 4.77% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGER | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.95% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 21.87% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 26.29% | -9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 19.05% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 19.05% | -1.42% |
Сравнение комиссий HGER и HARD
HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и HARD
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности HARD в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.11% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.99% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
HGER and HARD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (4.95%) compared to HGER (4.77%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs HARD's -20.28%.
On 3-year performance, HGER leads with 17.82% vs 9.61% for HARD. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 17.82% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.
HGER has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 3.11% for HARD.
They also come from different issuers: Harbor and Simplify. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.75% for HARD.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGER и HARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор