PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с FAAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both Commodities funds. HGER is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 3 years, HGER returned 20.87%/yr vs 11.68%/yr for FAAR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HGER charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности HGER и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 27.03%, что значительно выше, чем у FAAR с доходностью 25.13%.

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.49%
С начала года
25.13%
6 месяцев
21.92%
1 год
40.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
7.97%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и FAAR

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%9.25%1.93%9.77%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.13%8.07%5.97%-5.63%1.98%

Correlation

The correlation between HGER and FAAR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.51

The correlation between HGER and FAAR shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HGER и FAAR

Секторы
HGER
FAAR

Сырьевые материалы

102.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

HGER
102.4%
FAAR

-

Коммуникационные услуги

HGER

-

FAAR

-

Потребительский циклический сектор

HGER

-

FAAR

-

Потребительский защитный сектор

HGER

-

FAAR

-

Энергетика

HGER

-

FAAR

-

Финансовые услуги

HGER

-

FAAR
100.0%

Здравоохранение

HGER

-

FAAR

-

Промышленность

HGER

-

FAAR

-

Недвижимость

HGER

-

FAAR

-

Технологии

HGER

-

FAAR

-

Коммунальные услуги

HGER

-

FAAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

HGER vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.00

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.18

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

8.35

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

23.34

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.00

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.44

+0.44

Просадки

Сравнение просадок HGER и FAAR

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGERFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-18.03%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-4.85%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-11.54%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-1.57%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-7.84%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.73%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и FAAR

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGERFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.36%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

9.70%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

13.49%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

13.01%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

11.51%

+6.10%

Сравнение комиссий HGER и FAAR

HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и FAAR

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности FAAR в 9.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.20%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HGER and FAAR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.06%) compared to FAAR (2.36%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs FAAR's -18.03%.

On 3-year performance, HGER leads with 20.87% vs 11.68% for FAAR. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 20.87% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 5.58% for HGER.

They also come from different issuers: Harbor and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор