PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HGER с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HGER и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGER и FAAR


2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
25.22%20.08%9.25%1.93%9.77%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%1.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HGER показывает доходность 25.22%, а FAAR немного ниже – 24.50%.


HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
10 лет*

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Сравнение комиссий HGER и FAAR

HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Доходность на риск

HGER vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HGERFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.00

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.69

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

2.57

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.38

7.53

+7.85

HGER vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HGERFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.00

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.45

+0.45

Корреляция

Корреляция между HGER и FAAR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и FAAR

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности FAAR в 9.24%


TTM202520242023202220212020201920182017
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок HGER и FAAR

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и FAAR.


Загрузка...

Показатели просадок


HGERFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-18.03%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-11.54%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.86%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-7.97%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.93%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и FAAR

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HGERFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

5.66%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

10.65%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

15.32%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

13.00%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

11.54%

+6.24%