Сравнение HGER с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
HGER и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HGER и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGER и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 1.98% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HGER показывает доходность 25.22%, а FAAR немного ниже – 24.50%.
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGER и FAAR
HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
HGER vs. FAAR — Ранг доходности на риск
HGER
FAAR
Сравнение HGER c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGER | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.00 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.69 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 2.57 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 7.53 | +7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGER | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.00 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.45 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между HGER и FAAR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и FAAR
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности FAAR в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок HGER и FAAR
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGER | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -18.03% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -11.54% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.86% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -7.97% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.93% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и FAAR
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGER | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.66% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 10.65% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 15.32% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 13.00% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 11.54% | +6.24% |