PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HGER с COM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HGER и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGER и COM


2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
24.94%20.08%9.25%1.93%9.77%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
14.18%7.72%5.81%-2.09%3.19%

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 24.94%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 14.18%.


HGER

1 день
0.16%
1 месяц
9.58%
С начала года
24.94%
6 месяцев
28.72%
1 год
38.09%
3 года*
18.44%
5 лет*
10 лет*

COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Сравнение комиссий HGER и COM

HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии COM в 0.70%.


Доходность на риск

HGER vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9696
Ранг коэф-та Мартина

COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HGERCOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.72

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.24

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.51

2.96

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.96

6.37

+9.58

HGER vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HGERCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.72

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.73

+0.16

Корреляция

Корреляция между HGER и COM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и COM

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности COM в 2.48%


TTM202520242023202220212020201920182017
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.67%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Просадки

Сравнение просадок HGER и COM

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и COM.


Загрузка...

Показатели просадок


HGERCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-15.95%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-6.15%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.64%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-6.38%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.86%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и COM

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HGERCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

3.77%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

8.21%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

10.35%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

9.71%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

9.76%

+8.03%