Сравнение HGER с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
HGER и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HGER и COM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGER и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 24.94% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.18% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 3.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 24.94%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 14.18%.
HGER
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 24.94%
- 6 месяцев
- 28.72%
- 1 год
- 38.09%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGER и COM
HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Доходность на риск
HGER vs. COM — Ранг доходности на риск
HGER
COM
Сравнение HGER c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGER | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.72 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.24 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 2.96 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | 6.37 | +9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGER | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.72 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.73 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HGER и COM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и COM
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности COM в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.67% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок HGER и COM
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и COM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGER | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -15.95% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -6.15% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.64% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -6.38% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.86% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и COM
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGER | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 3.77% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 8.21% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 10.35% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 9.71% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 9.76% | +8.03% |