Сравнение HGER с COM
HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - HGER tracks the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net while COM tracks the Auspice Broad Commodity ER Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGER returned 21.26%/yr vs 7.16%/yr for COM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HGER charges 0.68%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности HGER и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 28.12%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 14.96%.
HGER
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 28.12%
- 6 месяцев
- 27.93%
- 1 год
- 41.90%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGER и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 28.12% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.96% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 3.19% |
Correlation
The correlation between HGER and COM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between HGER and COM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGER vs. COM — Ранг доходности на риск
HGER
COM
Сравнение HGER c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGER | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 4.95 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.52 | 14.37 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGER | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.16 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.72 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок HGER и COM
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGER | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -15.95% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -4.55% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | -8.50% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -4.55% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -6.28% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.56% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и COM
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) имеют волатильность 4.02% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGER | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.04% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 8.60% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 10.41% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 9.60% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 9.77% | +7.85% |
Сравнение комиссий HGER и COM
HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и COM
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности COM в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.46% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.53% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HGER and COM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COM has higher volatility (4.04%) compared to HGER (4.02%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs COM's -15.95%.
On 3-year performance, HGER leads with 21.26% vs 7.16% for COM. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 21.26% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
HGER has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 2.46% for COM.
HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index. They also come from different issuers: Harbor and Direxion. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.70% for COM.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGER и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор