Сравнение HGER с CMDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).
HGER и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HGER и CMDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGER и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 3.41% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 16.85%.
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGER и CMDT
HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Доходность на риск
HGER vs. CMDT — Ранг доходности на риск
HGER
CMDT
Сравнение HGER c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGER | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.81 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.45 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 2.63 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 9.67 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGER | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.81 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.22 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между HGER и CMDT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и CMDT
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности CMDT в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HGER и CMDT
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и CMDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGER | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -9.69% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -9.21% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.83% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -2.78% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.51% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и CMDT
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGER | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.26% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 9.59% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 13.22% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 12.12% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 12.12% | +5.66% |