Сравнение HFSP с RSEE
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -23.08% vs 27.00% for RSEE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HFSP charges 1.25%/yr vs 1.27%/yr for RSEE.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и RSEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у RSEE с доходностью 13.02%.
HFSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSEE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 13.02%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и RSEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -9.12% | -24.01% | 0.75% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 13.02% | 20.54% | 0.45% |
Correlation
The correlation between HFSP and RSEE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. RSEE — Ранг доходности на риск
HFSP
RSEE
Сравнение HFSP c RSEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | RSEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.25 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.10 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 8.28 | -9.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и RSEE
Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и RSEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -21.60% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -12.89% | -13.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | -3.45% | -31.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -3.75% | -14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 3.27% | +13.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и RSEE
Текущая волатильность для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) составляет 4.44%, в то время как у Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что HFSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 6.01% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 15.93% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 19.04% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 19.19% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 19.19% | +4.88% |
Сравнение комиссий HFSP и RSEE
HFSP берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии RSEE в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и RSEE
Ни HFSP, ни RSEE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.00% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and RSEE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSEE has higher volatility (6.01%) compared to HFSP (4.44%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs RSEE's -21.60%.
On 1-year performance, RSEE leads with 27.00% vs -23.08% for HFSP. On fees, HFSP is cheaper at 1.25% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSEE has performed better with a 27.00% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSP is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.
HFSP and RSEE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: TradersAI and Rareview Funds. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 1.27% for RSEE.
RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и RSEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор