Сравнение HFSP с RSEE
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 37.19% for RSEE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HFSP charges 1.25%/yr vs 1.27%/yr for RSEE.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и RSEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у RSEE с доходностью 15.92%.
HFSP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSEE
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 7.65%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 16.63%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и RSEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -5.81% | -24.01% | 1.15% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 15.92% | 20.54% | -0.87% |
Correlation
The correlation between HFSP and RSEE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. RSEE — Ранг доходности на риск
HFSP
RSEE
Сравнение HFSP c RSEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSP | RSEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.37 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.90 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 12.05 | -13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSP | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 2.13 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.76 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок HFSP и RSEE
Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и RSEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -21.60% | -12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -12.89% | -11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | -0.97% | -31.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -3.78% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 3.10% | +10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и RSEE
Текущая волатильность для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) составляет 5.01%, в то время как у Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что HFSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.39% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 13.86% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 17.56% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 19.00% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 19.00% | +5.48% |
Сравнение комиссий HFSP и RSEE
HFSP берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии RSEE в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и RSEE
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.21% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and RSEE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSEE has higher volatility (5.39%) compared to HFSP (5.01%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs RSEE's -21.60%.
On 1-year performance, RSEE leads with 37.19% vs -14.56% for HFSP. On fees, HFSP is cheaper at 1.25% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSEE has performed better with a 37.19% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSP is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.
RSEE has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for HFSP.
They also come from different issuers: TradersAI and Rareview Funds. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 1.27% for RSEE.
RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и RSEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор