PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUB с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDUB с QLEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IDUB и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDUB и QLEIX

2026 (YTD)20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.02%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, IDUB показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%.

IDUB

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Enhanced Yield ETF

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORRIDUB с HEFT
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий IDUB и QLEIX

IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

IDUB vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUBQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.33

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.01

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.10

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

12.22

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUB vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUB на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUB и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUBQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.33

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.11

-0.80

Корреляция

Корреляция между IDUB и QLEIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и QLEIX

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок IDUB и QLEIX

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDUBQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-38.11%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-6.49%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-3.57%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-7.80%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.64%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и QLEIX

Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDUBQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

1.88%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

4.90%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

8.61%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

10.22%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

10.55%

+3.93%