Сравнение IDUB с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
IDUB и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IDUB и WTMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUB и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.02% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.25% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | -1.56% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDUB показывает доходность 5.02%, а WTMF немного ниже – 4.81%.
IDUB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUB и WTMF
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.
Доходность на риск
IDUB vs. WTMF — Ранг доходности на риск
IDUB
WTMF
Сравнение IDUB c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUB | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.09 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.85 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 4.95 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 18.95 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUB | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.09 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.12 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IDUB и WTMF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и WTMF
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности WTMF в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок IDUB и WTMF
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и WTMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUB | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -30.79% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -4.04% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -0.85% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -17.90% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.07% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и WTMF
Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUB | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 3.22% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 7.51% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 9.48% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 9.59% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 8.10% | +6.38% |