PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUB с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDUB с HYEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - IDUB is a Long-Short fund actively managed by Aptus, while HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. IDUB is actively managed, while HYEM is passively managed. Over the past 3 years, IDUB returned 18.17%/yr vs 10.82%/yr for HYEM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IDUB charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.

Доходность

Сравнение доходности IDUB и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDUB показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у HYEM с доходностью 3.81%.

IDUB

1 день
0.11%
1 месяц
3.83%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.42%
1 год
33.03%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYEM

1 день
-0.10%
1 месяц
0.91%
С начала года
3.81%
6 месяцев
4.19%
1 год
10.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
3.02%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUB и HYEM

2026 (YTD)20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		16.17%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		3.81%9.24%12.14%8.35%-13.39%-3.04%

Correlation

The correlation between IDUB and HYEM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.49

Сравнение распределения секторов IDUB и HYEM

Секторы
IDUB
HYEM

Финансовые услуги

22.5%

-

Промышленность

15.9%
100.0%

Технологии

15.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%

-

Сырьевые материалы

7.9%

-

Здравоохранение

7.7%

-

Энергетика

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

IDUB
22.5%
HYEM

-

Промышленность

IDUB
15.9%
HYEM
100.0%

Технологии

IDUB
15.9%
HYEM

-

Потребительский циклический сектор

IDUB
8.8%
HYEM

-

Сырьевые материалы

IDUB
7.9%
HYEM

-

Здравоохранение

IDUB
7.7%
HYEM

-

Энергетика

IDUB
5.4%
HYEM

-

Потребительский защитный сектор

IDUB
5.3%
HYEM

-

Коммуникационные услуги

IDUB
4.7%
HYEM

-

Коммунальные услуги

IDUB
3.3%
HYEM

-

Недвижимость

IDUB
2.6%
HYEM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Enhanced Yield ETF

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с IDVOIDUB с WTMFIDUB с SPYIDUB с ORRIDUB с CLSE
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY

Доходность на риск

IDUB vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUBHYEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.33

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.42

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.71

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

15.14

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUB vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUB на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYEM равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUB и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUBHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.33

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IDUB и HYEM

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и HYEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUBHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-30.96%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-2.73%

-8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-5.23%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.20%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-4.40%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

0.67%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и HYEM

Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUBHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

1.32%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

3.21%

+9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

4.33%

+11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

7.49%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

9.27%

+5.37%

Сравнение комиссий IDUB и HYEM

IDUB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и HYEM

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности HYEM в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.53%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDUB and HYEM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDUB has higher volatility (5.13%) compared to HYEM (1.32%). In terms of maximum drawdown, IDUB dropped -29.20% vs HYEM's -30.96%.

On 3-year performance, IDUB leads with 18.17% vs 10.82% for HYEM. On fees, HYEM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HYEM has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDUB has performed better with a 18.17% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYEM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for IDUB.

HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 4.98% for IDUB.

IDUB is categorized as Long-Short, while HYEM is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Aptus and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 0.40% for HYEM.

HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUB и HYEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор