Сравнение IDUB с HYEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).
IDUB и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IDUB и HYEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUB и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.02% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.25% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 0.36% | 9.24% | 12.14% | 8.35% | -13.39% | -3.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у HYEM с доходностью 0.36%.
IDUB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYEM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUB и HYEM
IDUB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.
Доходность на риск
IDUB vs. HYEM — Ранг доходности на риск
IDUB
HYEM
Сравнение IDUB c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUB | HYEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.14 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.61 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.54 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 7.62 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUB | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.14 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.52 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IDUB и HYEM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и HYEM
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности HYEM в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
Просадки
Сравнение просадок IDUB и HYEM
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и HYEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUB | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -30.96% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -4.85% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -2.13% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -4.45% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 0.98% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и HYEM
Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUB | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 2.06% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 3.41% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 6.64% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 7.47% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 9.27% | +5.21% |