Сравнение IDUB с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
IDUB и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IDUB и FTLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUB и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 2.69% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.25% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.44% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 6.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -0.44%.
IDUB
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTLS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUB и FTLS
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Доходность на риск
IDUB vs. FTLS — Ранг доходности на риск
IDUB
FTLS
Сравнение IDUB c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUB | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.09 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.62 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.83 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 7.62 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUB | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.09 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.77 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между IDUB и FTLS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и FTLS
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности FTLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.63% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок IDUB и FTLS
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и FTLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUB | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -20.54% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -6.17% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -1.99% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -2.73% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.48% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и FTLS
Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUB | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 2.91% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 6.54% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 10.46% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 10.63% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 11.30% | +3.15% |