PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUB с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDUB с IDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - IDUB is a Long-Short fund actively managed by Aptus, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDUB returned 18.17%/yr vs 24.20%/yr for IDVO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IDUB charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности IDUB и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDUB показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 15.00%.

IDUB

1 день
0.11%
1 месяц
3.83%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.42%
1 год
33.03%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUB и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		16.17%27.53%6.12%9.07%1.07%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%10.16%17.53%5.47%

Correlation

The correlation between IDUB and IDVO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.86

The correlation between IDUB and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDUB и IDVO

Секторы
IDUB
IDVO

Финансовые услуги

22.5%
18.3%

Промышленность

15.9%
9.8%

Технологии

15.9%
8.7%

Потребительский циклический сектор

8.8%
4.2%

Сырьевые материалы

7.9%
15.7%

Здравоохранение

7.7%
8.3%

Энергетика

5.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
9.1%

Коммунальные услуги

3.3%
6.4%

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

IDUB
22.5%
IDVO
18.3%

Промышленность

IDUB
15.9%
IDVO
9.8%

Технологии

IDUB
15.9%
IDVO
8.7%

Потребительский циклический сектор

IDUB
8.8%
IDVO
4.2%

Сырьевые материалы

IDUB
7.9%
IDVO
15.7%

Здравоохранение

IDUB
7.7%
IDVO
8.3%

Энергетика

IDUB
5.4%
IDVO
12.1%

Потребительский защитный сектор

IDUB
5.3%
IDVO
7.5%

Коммуникационные услуги

IDUB
4.7%
IDVO
9.1%

Коммунальные услуги

IDUB
3.3%
IDVO
6.4%

Недвижимость

IDUB
2.6%
IDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Enhanced Yield ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с SPYIDUB с ORRIDUB с CLSE
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

IDUB vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUBIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.33

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.12

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.51

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

13.61

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUB vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUB на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUB и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUBIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.39

-0.95

Просадки

Сравнение просадок IDUB и IDVO

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUBIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-15.46%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-10.37%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-15.46%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.49%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-2.30%

-8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.67%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и IDVO

Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеют волатильность 5.13% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUBIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.17%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

13.06%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

15.62%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

16.36%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

16.36%

-1.72%

Сравнение комиссий IDUB и IDVO

IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и IDVO

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности IDVO в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDUB and IDVO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.17%) compared to IDUB (5.13%). In terms of maximum drawdown, IDUB dropped -29.20% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 24.20% vs 18.17% for IDUB. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 24.20% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 4.98% for IDUB.

IDUB is categorized as Long-Short, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Aptus and Amplify. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUB и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор