PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSP с FPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSP с FPA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. HFSP is actively managed, while FPA is passively managed. Over the past year, HFSP returned -21.48% vs 57.04% for FPA. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.80%/yr for FPA.

Доходность

Сравнение доходности HFSP и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSP показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 43.37%.

HFSP

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-8.88%
1 год
-21.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPA

1 день
-6.12%
1 месяц
-0.38%
С начала года
43.37%
6 месяцев
43.73%
1 год
57.04%
3 года*
30.61%
5 лет*
12.24%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSP и FPA

2026 (YTD)20252024
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		-8.37%-24.01%0.75%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		43.37%43.16%-6.07%

Correlation

The correlation between HFSP and FPA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с HFSP:
HFSP с IDUBHFSP с ATTRHFSP с IMFHFSP с EVNTHFSP с MARBHFSP с AHLTHFSP с MKTN
Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с ADIVFPA с EWSFPA с EWYFPA с FICS

Доходность на риск

HFSP vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 11
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSP c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFSPFPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.99

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
2.58

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.36

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.73

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

12.70

-14.13

HFSP vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSP на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа FPA равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSP и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFSP и FPA

Максимальная просадка HFSP за все время составила -34.84%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и FPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSPFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-52.91%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.82%

-15.37%

-10.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.96%

-9.25%

-24.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-13.46%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.08%

4.50%

+10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSP и FPA

Текущая волатильность для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) составляет 4.52%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 16.46%. Это указывает на то, что HFSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSPFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

16.46%

-11.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

26.05%

-13.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

28.94%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

24.79%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

22.76%

+1.54%

Сравнение комиссий HFSP и FPA

HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FPA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSP и FPA

HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.72%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFSP and FPA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (16.46%) compared to HFSP (4.52%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -34.84% vs FPA's -52.91%.

On 1-year performance, FPA leads with 57.04% vs -21.48% for HFSP. On fees, FPA is cheaper at 0.80% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPA has performed better with a 57.04% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPA is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.

FPA has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for HFSP.

HFSP is categorized as Long-Short, while FPA is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: TradersAI and First Trust. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.80% for FPA.

FPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSP и FPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор