Сравнение HFSP с FPA
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. HFSP is actively managed, while FPA is passively managed. Over the past year, HFSP returned -23.08% vs 34.22% for FPA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.80%/yr for FPA.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и FPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 25.55%.
HFSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPA
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -19.09%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 25.55%
- 1 год
- 34.22%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам HFSP и FPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -9.12% | -24.01% | 0.75% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 25.55% | 43.16% | -6.07% |
Correlation
The correlation between HFSP and FPA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. FPA — Ранг доходности на риск
HFSP
FPA
Сравнение HFSP c FPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | FPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.23 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.67 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 5.95 | -7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и FPA
Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и FPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -52.91% | +17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -20.53% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | -20.53% | -13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -13.46% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 5.77% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и FPA
Текущая волатильность для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) составляет 4.44%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что HFSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 10.49% | -6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 27.45% | -14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 29.51% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 25.08% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 22.86% | +1.21% |
Сравнение комиссий HFSP и FPA
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FPA в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и FPA
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 3.87% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and FPA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPA has higher volatility (10.49%) compared to HFSP (4.44%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs FPA's -52.91%.
On 1-year performance, FPA leads with 34.22% vs -23.08% for HFSP. On fees, FPA is cheaper at 0.80% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FPA has performed better with a 34.22% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPA is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
FPA has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while FPA is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: TradersAI and First Trust. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.80% for FPA.
FPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и FPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор