PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSP с FPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSP с FPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. HFSP is actively managed, while FPA is passively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 82.43% for FPA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.80%/yr for FPA.

Доходность

Сравнение доходности HFSP и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 51.47%.

HFSP

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-4.27%
1 год
-14.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPA

1 день
-0.59%
1 месяц
9.98%
С начала года
51.47%
6 месяцев
51.19%
1 год
82.43%
3 года*
33.32%
5 лет*
13.09%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSP и FPA

2026 (YTD)20252024
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		-5.81%-24.01%1.15%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		51.47%43.16%-7.28%

Correlation

The correlation between HFSP and FPA is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с HFSP:
HFSP с MARBHFSP с IDUBHFSP с EVNTHFSP с CLIXHFSP с AHLTHFSP с CSMHFSP с MKTN
Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с EWSFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FICS

Доходность на риск

HFSP vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 44
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSP c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSPFPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
3.24

-3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
3.94

-4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.54

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

5.39

-5.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

19.96

-21.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSP vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSP на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа FPA равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSP и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSPFPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

3.24

-3.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.33

-1.08

Просадки

Сравнение просадок HFSP и FPA

Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и FPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSPFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-52.91%

+19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-15.37%

-9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.12%

-4.12%

-28.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-13.49%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

4.14%

+9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSP и FPA

Текущая волатильность для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) составляет 5.01%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что HFSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSPFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

12.96%

-7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

21.92%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

25.55%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

23.98%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

22.39%

+2.09%

Сравнение комиссий HFSP и FPA

HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FPA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSP и FPA

HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.52%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFSP and FPA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (12.96%) compared to HFSP (5.01%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs FPA's -52.91%.

On 1-year performance, FPA leads with 82.43% vs -14.56% for HFSP. On fees, FPA is cheaper at 0.80% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPA has performed better with a 82.43% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPA is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.

FPA has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for HFSP.

HFSP is categorized as Long-Short, while FPA is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: TradersAI and First Trust. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.80% for FPA.

FPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSP и FPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор