PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPA с EPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPA с EPP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) and EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FPA tracks the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index while EPP tracks the MSCI Pacific ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPA returned 8.51%/yr vs 7.44%/yr for EPP. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FPA charges 0.80%/yr vs 0.48%/yr for EPP.

Доходность

Сравнение доходности FPA и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 29.92%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 15.59%. За последние 10 лет акции FPA превзошли акции EPP по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.44% соответственно.

FPA

1 день
0.57%
1 месяц
-6.12%
6 месяцев
11.20%
С начала года
29.92%
1 год
38.65%
3 года*
24.19%
5 лет*
10.99%
10 лет*
8.51%
Всё время*
6.18%

EPP

1 день
-0.28%
1 месяц
6.64%
6 месяцев
7.18%
С начала года
15.59%
1 год
18.95%
3 года*
15.10%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.44%
Всё время*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPP

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
$18.54M$16.59M$19.38M

FPA

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
$330.22K$402.48K$652.78K

Сравнение доходности по годам FPA и EPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		29.92%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		15.59%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%

Correlation

The correlation between FPA and EPP is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.67

The correlation between FPA and EPP shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPA и EPP

Секторы
FPA
EPP

Промышленность

32.9%
8.7%

Технологии

27.9%
1.0%

Финансовые услуги

8.8%
45.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
6.9%

Недвижимость

6.2%
7.2%

Энергетика

4.9%
2.5%

Коммунальные услуги

4.6%
3.5%

Сырьевые материалы

3.7%
15.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.6%

Здравоохранение

0.8%
3.8%

Промышленность

FPA
32.9%
EPP
8.7%

Технологии

FPA
27.9%
EPP
1.0%

Финансовые услуги

FPA
8.8%
EPP
45.0%

Потребительский циклический сектор

FPA
7.5%
EPP
6.9%

Недвижимость

FPA
6.2%
EPP
7.2%

Энергетика

FPA
4.9%
EPP
2.5%

Коммунальные услуги

FPA
4.6%
EPP
3.5%

Сырьевые материалы

FPA
3.7%
EPP
15.8%

Потребительский защитный сектор

FPA
2.8%
EPP
3.2%

Коммуникационные услуги

FPA
2.6%
EPP
2.6%

Здравоохранение

FPA
0.8%
EPP
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с ADIVFPA с FICSFPA с EWSFPA с FLKRFPA с EWY
Часто сравнивают с EPP:
EPP с AAXJEPP с EWTEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL

Доходность на риск

FPA vs. EPP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FPA c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPAEPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.24

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.79

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.16

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

6.02

-0.91

FPA vs. EPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPP равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPA и EPP

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и EPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAEPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-66.01%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.40%

-8.79%

-16.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-19.29%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.92%

-24.55%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-39.30%

-13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.76%

-0.28%

-17.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.49%

-10.57%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

3.15%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и EPP

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAEPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

4.07%

+7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.58%

12.72%

+15.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.81%

15.33%

+15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

17.54%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

19.02%

+4.01%

Сравнение комиссий FPA и EPP

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и EPP

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности EPP в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.25%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.74%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

FPA and EPP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (11.91%) compared to EPP (4.07%). In terms of maximum drawdown, FPA dropped -52.91% vs EPP's -66.01%.

On 10-year performance, FPA leads with 8.51% vs 7.44% for EPP. On fees, EPP is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPA has performed better with a 8.51% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPP is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 3.25% for EPP.

FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FPA and 0.48% for EPP.

FPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPA и EPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор