Сравнение FPA с EPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).
FPA и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPA и EPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPA и EPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 18.48% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 8.91% | -21.91% | 35.81% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.30% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FPA показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции FPA превзошли акции EPP по среднегодовой доходности: 8.23% против 7.43% соответственно.
FPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 8.23%
EPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPA и EPP
FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.
Доходность на риск
FPA vs. EPP — Ранг доходности на риск
FPA
EPP
Сравнение FPA c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPA | EPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.35 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 1.88 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 1.98 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.17 | 8.84 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPA | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.35 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.31 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FPA и EPP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPA и EPP
Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности EPP в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.50% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.55% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок FPA и EPP
Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и EPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPA | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -66.01% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -13.34% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -26.31% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -39.30% | -13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -5.65% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -10.68% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.99% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPA и EPP
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPA | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 7.07% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 11.17% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.57% | 18.62% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 17.30% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 19.10% | +2.81% |