PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPA с EPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPA с EPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) and EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FPA tracks the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index while EPP tracks the MSCI Pacific ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPA returned 11.25%/yr vs 7.60%/yr for EPP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPA charges 0.80%/yr vs 0.48%/yr for EPP.

Доходность

Сравнение доходности FPA и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 51.47%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции FPA превзошли акции EPP по среднегодовой доходности: 11.25% против 7.60% соответственно.

FPA

1 день
-0.59%
1 месяц
9.98%
С начала года
51.47%
6 месяцев
51.19%
1 год
82.43%
3 года*
33.32%
5 лет*
13.09%
10 лет*
11.25%

EPP

1 день
-1.07%
1 месяц
1.12%
С начала года
9.57%
6 месяцев
10.96%
1 год
17.40%
3 года*
13.26%
5 лет*
4.65%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPA и EPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		51.47%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		9.57%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%

Correlation

The correlation between FPA and EPP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.68

The correlation between FPA and EPP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPA и EPP

Секторы
FPA
EPP

Промышленность

37.1%
8.6%

Технологии

16.1%
1.1%

Финансовые услуги

9.6%
46.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
6.0%

Недвижимость

6.9%
7.8%

Энергетика

6.7%
2.9%

Коммунальные услуги

5.7%
3.6%

Сырьевые материалы

4.9%
14.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.7%

Здравоохранение

1.0%
3.7%

Промышленность

FPA
37.1%
EPP
8.6%

Технологии

FPA
16.1%
EPP
1.1%

Финансовые услуги

FPA
9.6%
EPP
46.0%

Потребительский циклический сектор

FPA
8.8%
EPP
6.0%

Недвижимость

FPA
6.9%
EPP
7.8%

Энергетика

FPA
6.7%
EPP
2.9%

Коммунальные услуги

FPA
5.7%
EPP
3.6%

Сырьевые материалы

FPA
4.9%
EPP
14.6%

Потребительский защитный сектор

FPA
3.2%
EPP
3.0%

Коммуникационные услуги

FPA
2.6%
EPP
2.7%

Здравоохранение

FPA
1.0%
EPP
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EWSFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FICSFPA с FLKR
Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL

Доходность на риск

FPA vs. EPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAEPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
1.20

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
1.74

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.22

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

1.99

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.96

6.27

+13.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPA vs. EPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа EPP равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAEPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

1.20

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.27

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.39

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FPA и EPP

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и EPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAEPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-66.01%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-8.79%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-19.29%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-26.31%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-39.30%

-13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.79%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.49%

-10.62%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.78%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и EPP

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAEPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.96%

4.65%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

11.94%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

14.51%

+11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

17.41%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

19.11%

+3.28%

Сравнение комиссий FPA и EPP

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и EPP

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности EPP в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.44%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.52%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

FPA and EPP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (12.96%) compared to EPP (4.65%). In terms of maximum drawdown, FPA dropped -52.91% vs EPP's -66.01%.

On 10-year performance, FPA leads with 11.25% vs 7.60% for EPP. On fees, EPP is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPA has performed better with a 11.25% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPP is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.44% for EPP.

FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FPA and 0.48% for EPP.

FPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPA и EPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор