Сравнение FPA с FSEAX

С начала года, FPA показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у FSEAX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции FPA уступали акциям FSEAX по среднегодовой доходности: 8.13% против 12.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FSEAX в 1.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа FSEAX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и FSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FPA и FSEAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности FSEAX в 0.21%

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки FSEAX в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и FSEAX.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.