Сравнение FPA с FICS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS).
FPA и FICS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPA и FICS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPA и FICS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 17.42% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 2.60% |
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | -2.19% | 20.44% | 2.59% | 18.07% | -19.47% | 19.78% | 2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FPA показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у FICS с доходностью -2.19%.
FPA
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 17.42%
- 6 месяцев
- 20.56%
- 1 год
- 61.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 8.13%
FICS
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPA и FICS
FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FICS в 0.70%.
Доходность на риск
FPA vs. FICS — Ранг доходности на риск
FPA
FICS
Сравнение FPA c FICS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPA | FICS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 0.57 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 0.87 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.12 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 0.76 | +3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | 2.39 | +13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPA | FICS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 0.57 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.40 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FPA и FICS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPA и FICS
Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности FICS в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.54% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 2.02% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPA и FICS
Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки FICS в -29.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и FICS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPA | FICS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -29.16% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -10.32% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -29.16% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.52% | -7.64% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -7.31% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.29% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPA и FICS
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPA | FICS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 5.96% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 8.79% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.56% | 15.27% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 17.00% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 16.89% | +5.02% |