PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPA с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPA с VPL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).

FPA и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPA или VPL.

Корреляция

Корреляция между FPA и VPL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FPA и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPA:

0.64

VPL:

0.33

Коэф-т Сортино

FPA:

1.31

VPL:

0.56

Коэф-т Омега

FPA:

1.16

VPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

FPA:

0.96

VPL:

0.35

Коэф-т Мартина

FPA:

4.23

VPL:

1.04

Индекс Язвы

FPA:

4.53%

VPL:

5.53%

Дневная вол-ть

FPA:

24.62%

VPL:

19.12%

Макс. просадка

FPA:

-52.92%

VPL:

-55.49%

Текущая просадка

FPA:

-3.56%

VPL:

-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 13.32%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции FPA уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 2.68% против 4.86% соответственно.

FPA

С начала года

13.32%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

5.55%

1 год

15.35%

5 лет

10.94%

10 лет

2.68%

VPL

С начала года

8.40%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

4.24%

1 год

6.26%

5 лет

8.45%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPA и VPL

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPA и VPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг риск-скорректированной доходности FPA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPA c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа VPL равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и VPL

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VPL в 3.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.29%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.17%1.74%4.11%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		3.09%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%

Просадки

Сравнение просадок FPA и VPL

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.92%, примерно равная максимальной просадке VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и VPL

Загрузка...