Сравнение FPA с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
FPA и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPA и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPA и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 18.48% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 8.91% | -21.91% | 35.81% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FPA показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции FPA уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 8.23% против 9.42% соответственно.
FPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 8.23%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPA и VPL
FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
FPA vs. VPL — Ранг доходности на риск
FPA
VPL
Сравнение FPA c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPA | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 2.08 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 2.72 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 3.21 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.17 | 12.99 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.08 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.55 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.31 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FPA и VPL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPA и VPL
Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.50% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок FPA и VPL
Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, примерно равная максимальной просадке VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -55.49% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -13.33% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -31.09% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -33.90% | -19.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -8.40% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -11.71% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.29% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPA и VPL
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 9.81% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 14.85% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.57% | 20.56% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 16.83% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 17.11% | +4.80% |