Сравнение HFSP с FFUT
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -23.08% vs 22.22% for FFUT. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 13.13%.
HFSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 13.13%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -9.12% | -8.96% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 13.13% | 8.58% |
Correlation
The correlation between HFSP and FFUT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. FFUT — Ранг доходности на риск
HFSP
FFUT
Сравнение HFSP c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.37 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 4.00 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 13.36 | -14.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и FFUT
Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки FFUT в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -5.59% | -29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -5.59% | -21.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | -0.55% | -33.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -1.13% | -17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 1.67% | +14.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и FFUT
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 2.96% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 9.09% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 11.42% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 10.97% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 10.97% | +13.10% |
Сравнение комиссий HFSP и FFUT
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и FFUT
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% | 0.00% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and FFUT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.44%) compared to FFUT (2.96%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs FFUT's -5.59%.
On 1-year performance, FFUT leads with 22.22% vs -23.08% for HFSP. On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FFUT has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 22.22% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
FFUT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: TradersAI and Fidelity. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.80% for FFUT.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор