Сравнение HFSP с FFUT
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -21.48% vs 18.72% for FFUT. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 8.83%.
HFSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -8.88%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -8.37% | -8.96% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 8.83% | 8.58% |
Correlation
The correlation between HFSP and FFUT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. FFUT — Ранг доходности на риск
HFSP
FFUT
Сравнение HFSP c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.32 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.35 | -5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 14.55 | -15.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и FFUT
Максимальная просадка HFSP за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -4.33% | -30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.82% | -4.33% | -21.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.96% | -4.33% | -29.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -0.96% | -16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 1.29% | +13.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и FFUT
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 2.93% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 8.97% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 11.22% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 11.02% | +13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 11.02% | +13.28% |
Сравнение комиссий HFSP и FFUT
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и FFUT
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.92% | 2.09% | 0.00% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and FFUT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.52%) compared to FFUT (2.93%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -34.84% vs FFUT's -4.33%.
On 1-year performance, FFUT leads with 18.72% vs -21.48% for HFSP. On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FFUT has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 18.72% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
FFUT has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: TradersAI and Fidelity. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.80% for FFUT.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор