PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFUT с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFUT с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности FFUT и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFUT показывает доходность 12.74%, а DBMF немного ниже – 12.42%.

FFUT

1 день
-0.90%
1 месяц
1.16%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFUT и DBMF

2026 (YTD)2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		12.74%8.26%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%16.52%

Correlation

The correlation between FFUT and DBMF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов FFUT и DBMF

Секторы
FFUT
DBMF

Технологии

65.3%
29.8%

Финансовые услуги

7.4%
12.5%

Коммуникационные услуги

5.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

5.2%
11.0%

Промышленность

4.5%
8.4%

Здравоохранение

4.2%
12.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.1%

Энергетика

2.0%
3.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.3%

Недвижимость

0.9%
2.5%

Сырьевые материалы

0.9%
2.2%

Технологии

FFUT
65.3%
DBMF
29.8%

Финансовые услуги

FFUT
7.4%
DBMF
12.5%

Коммуникационные услуги

FFUT
5.4%
DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

FFUT
5.2%
DBMF
11.0%

Промышленность

FFUT
4.5%
DBMF
8.4%

Здравоохранение

FFUT
4.2%
DBMF
12.7%

Потребительский защитный сектор

FFUT
2.4%
DBMF
6.1%

Энергетика

FFUT
2.0%
DBMF
3.9%

Коммунальные услуги

FFUT
1.7%
DBMF
2.3%

Недвижимость

FFUT
0.9%
DBMF
2.5%

Сырьевые материалы

FFUT
0.9%
DBMF
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Futures ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с VOOFFUT с ETHEFFUT с SPYFFUT с ETH-USDFFUT с ISMF
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

FFUT vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFUT
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFUT vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFUTDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.59

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.77

+1.23

Просадки

Сравнение просадок FFUT и DBMF

Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFUTDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.84%

-20.39%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

0.00%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-6.59%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и DBMF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFUTDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

12.17%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

12.52%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

12.41%

-1.24%

Сравнение комиссий FFUT и DBMF

FFUT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и DBMF

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности DBMF в 5.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.85%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFUT and DBMF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 1.85% for FFUT.

They also come from different issuers: Fidelity and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.85% for DBMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFUT и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор