Сравнение FFUT с CTA
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFUT показывает доходность 12.74%, а CTA немного ниже – 12.30%.
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFUT и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 8.26% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 12.30% | 1.79% |
Correlation
The correlation between FFUT and CTA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов FFUT и CTA
Секторы
FFUT
CTA
Технологии
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
FFUT
CTA
-
Финансовые услуги
FFUT
CTA
Коммуникационные услуги
FFUT
CTA
-
Потребительский циклический сектор
FFUT
CTA
-
Промышленность
FFUT
CTA
-
Здравоохранение
FFUT
CTA
-
Потребительский защитный сектор
FFUT
CTA
-
Энергетика
FFUT
CTA
-
Коммунальные услуги
FFUT
CTA
-
Недвижимость
FFUT
CTA
-
Сырьевые материалы
FFUT
CTA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFUT vs. CTA — Ранг доходности на риск
FFUT
CTA
Сравнение FFUT c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFUT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 0.62 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок FFUT и CTA
Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.84% | -18.07% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -7.86% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -5.67% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и CTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 20.12% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 16.58% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 16.58% | -5.41% |
Сравнение комиссий FFUT и CTA
FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и CTA
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности CTA в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.85% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and CTA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 1.85% for FFUT.
They also come from different issuers: Fidelity and Simplify. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.78% for CTA.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор