Сравнение FFUT с ISMF
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.80% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и ISMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у ISMF с доходностью 8.37%.
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISMF
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFUT и ISMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 8.26% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 8.37% | 13.07% |
Correlation
The correlation between FFUT and ISMF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFUT vs. ISMF — Ранг доходности на риск
FFUT
ISMF
Сравнение FFUT c ISMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFUT | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 2.17 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FFUT и ISMF
Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки ISMF в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и ISMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.84% | -4.23% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | 0.00% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.27% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и ISMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 7.92% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 7.78% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 7.78% | +3.39% |
Сравнение комиссий FFUT и ISMF
И FFUT, и ISMF имеют комиссию равную 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и ISMF
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности ISMF в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.75% | 6.23% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and ISMF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFUT and ISMF have the same expense ratio: 0.80% per year.
ISMF has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 1.85% for FFUT.
They also come from different issuers: Fidelity and iShares.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и ISMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор