PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFUT с IMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFUT с IMF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, FFUT returned 17.34% vs 18.03% for IMF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for IMF.

Доходность

Сравнение доходности FFUT и IMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFUT показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у IMF с доходностью 9.81%.

FFUT

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.69%
6 месяцев
8.36%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMF

1 день
-1.40%
1 месяц
-3.64%
С начала года
9.81%
6 месяцев
10.46%
1 год
18.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFUT и IMF

2026 (YTD)2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		7.69%8.58%
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		9.81%5.20%

Correlation

The correlation between FFUT and IMF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Futures ETF

Invesco Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с ISMFFFUT с VOOFFUT с SPYFFUT с AGG
Часто сравнивают с IMF:
IMF с MFUTIMF с ISMFIMF с SDMFIMF с QQQMIMF с CTAIMF с KMLMIMF с HFMF

Доходность на риск

FFUT vs. IMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IMF
Ранг доходности на риск IMF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c IMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFUTIMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.72

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.25

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.99

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

14.05

-1.01

FFUT vs. IMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFUT на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMF равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFUT и IMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFUT и IMF

Максимальная просадка FFUT за все время составила -5.34%, что меньше максимальной просадки IMF в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и IMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFUTIMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.34%

-15.29%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-4.54%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-4.54%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-8.29%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.29%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и IMF

Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFUTIMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.89%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.28%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

10.52%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

12.44%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

12.44%

-1.39%

Сравнение комиссий FFUT и IMF

FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IMF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и IMF

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности IMF в 0.92%

ПозицияTTM2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.94%2.09%
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		0.92%1.01%

Часто задаваемые вопросы

FFUT and IMF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFUT has higher volatility (3.07%) compared to IMF (2.89%). In terms of maximum drawdown, FFUT dropped -5.34% vs IMF's -15.29%.

On 1-year performance, IMF leads with 18.03% vs 17.34% for FFUT. On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IMF has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMF has performed better with a 18.03% return vs 17.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

FFUT has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.92% for IMF.

They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.65% for IMF.

IMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFUT и IMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор