Сравнение FFUT с IMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF).
FFUT и IMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFUT - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г.. IMF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FFUT и IMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFUT и IMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 7.42% | 8.26% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 10.44% | 5.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FFUT показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у IMF с доходностью 10.44%.
FFUT
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 15.34%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFUT и IMF
FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IMF в 0.65%.
Доходность на риск
FFUT vs. IMF — Ранг доходности на риск
FFUT
IMF
Сравнение FFUT c IMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFUT | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.12 | +1.73 |
Корреляция
Корреляция между FFUT и IMF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и IMF
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности IMF в 0.91%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.95% | 2.09% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.91% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок FFUT и IMF
Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки IMF в -15.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и IMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFUT | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.84% | -15.10% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | 0.00% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -9.76% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и IMF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFUT | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 13.21% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 13.13% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 13.13% | -2.12% |