Сравнение FFUT с IMF
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, FFUT returned 21.43% vs 21.52% for IMF. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for IMF.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и IMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFUT показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у IMF с доходностью 12.88%.
FFUT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 12.04%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.30%
IMF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.39M | $3.96M | $2.07M | |
| $819.15K | $447.66K | $510.09K |
Сравнение доходности по годам FFUT и IMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.04% | 8.58% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 12.88% | 5.20% |
Correlation
The correlation between FFUT and IMF is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFUT vs. IMF — Ранг доходности на риск
FFUT
IMF
Сравнение FFUT c IMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFUT | IMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 4.76 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 13.90 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFUT и IMF
Максимальная просадка FFUT за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки IMF в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и IMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -15.29% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -4.54% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -1.86% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -7.81% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.55% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и IMF
Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что FFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 1.90% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 8.54% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.71% | 10.53% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 12.13% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 12.13% | -1.00% |
Сравнение комиссий FFUT и IMF
FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и IMF
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности IMF в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.87% | 2.09% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.89% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and IMF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFUT has higher volatility (3.91%) compared to IMF (1.90%). In terms of maximum drawdown, FFUT dropped -5.59% vs IMF's -15.29%.
On 1-year performance, IMF leads with 21.52% vs 21.43% for FFUT. On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IMF has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMF has performed better with a 21.52% return vs 21.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
FFUT has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.89% for IMF.
They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.65% for IMF.
IMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и IMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор