PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFUT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFUT с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FFUT is actively managed, while VOO is passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FFUT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

FFUT

1 день
-0.90%
1 месяц
1.16%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFUT и VOO

2026 (YTD)2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		12.74%8.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%16.06%

Correlation

The correlation between FFUT and VOO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.07

Сравнение распределения секторов FFUT и VOO

Секторы
FFUT
VOO

Технологии

65.3%
35.7%

Финансовые услуги

7.4%
11.6%

Коммуникационные услуги

5.4%
11.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.2%

Промышленность

4.5%
8.3%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.9%

Энергетика

2.0%
3.5%

Коммунальные услуги

1.7%
2.4%

Недвижимость

0.9%
1.9%

Сырьевые материалы

0.9%
1.8%

Технологии

FFUT
65.3%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

FFUT
7.4%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

FFUT
5.4%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

FFUT
5.2%
VOO
10.2%

Промышленность

FFUT
4.5%
VOO
8.3%

Здравоохранение

FFUT
4.2%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

FFUT
2.4%
VOO
4.9%

Энергетика

FFUT
2.0%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

FFUT
1.7%
VOO
2.4%

Недвижимость

FFUT
0.9%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

FFUT
0.9%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Futures ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с ETHEFFUT с SPYFFUT с ETH-USDFFUT с ISMF
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FFUT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFUT
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFUT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFUTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.89

+1.12

Просадки

Сравнение просадок FFUT и VOO

Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFUTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.84%

-33.99%

+31.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.70%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-3.69%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFUTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

11.80%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

16.81%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

18.01%

-6.84%

Сравнение комиссий FFUT и VOO

FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и VOO

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.85%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FFUT and VOO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

FFUT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.03% for VOO.

FFUT is categorized as Systematic Trend, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFUT и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор