Сравнение FFUT с IALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT).
FFUT и IALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFUT - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г.. IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FFUT и IALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFUT и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 7.42% | 0.68% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 7.75% | 0.73% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFUT показывает доходность 7.42%, а IALT немного выше – 7.75%.
FFUT
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFUT и IALT
FFUT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.
Доходность на риск
Сравнение FFUT c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFUT | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 4.40 | -2.55 |
Корреляция
Корреляция между FFUT и IALT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и IALT
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности IALT в 0.13%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.95% | 2.09% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.13% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок FFUT и IALT
Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что больше максимальной просадки IALT в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и IALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFUT | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.84% | -1.28% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | 0.00% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.26% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и IALT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFUT | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 7.25% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 7.25% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 7.25% | +3.76% |