PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFUT с IALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FFUT и IALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFUT показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 13.93%.


FFUT

1 день
0.62%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
8.50%
С начала года
12.04%
1 год
21.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
18.30%

IALT

1 день
-0.14%
1 месяц
2.28%
6 месяцев
10.86%
С начала года
13.93%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$3.39M$3.96M$2.07M
$39.59M$35.30M$115.15M

Сравнение доходности по годам FFUT и IALT


Correlation

The correlation between FFUT and IALT is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Managed Futures ETF

iShares Systematic Alternatives Active ETF

Доходность на риск

FFUT vs. IALT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IALT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FFUT c IALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FFUTIALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

FFUT vs. IALT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFUT и IALT

Максимальная просадка FFUT за все время составила -5.59%, что больше максимальной просадки IALT в -2.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и IALT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FFUTIALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-2.27%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-0.48%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-0.49%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и IALT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FFUTIALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

7.97%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

7.97%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

7.97%

+3.16%

Сравнение комиссий FFUT и IALT

FFUT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и IALT

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности IALT в 0.39%


ПозицияTTM2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF
1.87%2.09%
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
0.39%0.14%

Часто задаваемые вопросы


FFUT and IALT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.

FFUT has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.39% for IALT.

FFUT is categorized as Systematic Trend, while IALT is Multistrategy. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.99% for IALT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFUT и IALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор