Сравнение FFUT с IALT
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFUT показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 13.93%.
FFUT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 12.04%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.30%
IALT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.28%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.39M | $3.96M | $2.07M | |
| $39.59M | $35.30M | $115.15M |
Сравнение доходности по годам FFUT и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.04% | 0.93% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.93% | 0.83% |
Correlation
The correlation between FFUT and IALT is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFUT vs. IALT — Ранг доходности на риск
FFUT
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FFUT c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFUT | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFUT и IALT
Максимальная просадка FFUT за все время составила -5.59%, что больше максимальной просадки IALT в -2.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -2.27% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -0.48% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -0.49% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.71% | 7.97% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 7.97% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 7.97% | +3.16% |
Сравнение комиссий FFUT и IALT
FFUT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и IALT
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности IALT в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.87% | 2.09% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.39% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and IALT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
FFUT has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.39% for IALT.
FFUT is categorized as Systematic Trend, while IALT is Multistrategy. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор