Сравнение HFSP с BSSX
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while BSSX is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index. HFSP is actively managed, while BSSX is passively managed. Over the past year, HFSP returned -23.08% vs 6.75% for BSSX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.18%/yr for BSSX.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и BSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у BSSX с доходностью 0.99%.
HFSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSSX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и BSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -9.12% | -24.01% | 0.75% |
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 0.99% | 3.79% | 0.59% |
Correlation
The correlation between HFSP and BSSX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between HFSP and BSSX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. BSSX — Ранг доходности на риск
HFSP
BSSX
Сравнение HFSP c BSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | BSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.45 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.07 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 6.38 | -7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и BSSX
Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки BSSX в -8.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и BSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | BSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -8.12% | -27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -3.28% | -23.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | -1.04% | -33.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -3.16% | -15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 1.06% | +15.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и BSSX
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | BSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 0.67% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 2.38% | +10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 3.16% | +14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 7.68% | +16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 7.68% | +16.39% |
Сравнение комиссий HFSP и BSSX
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BSSX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и BSSX
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 3.30% | 3.27% | 3.29% | 0.95% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and BSSX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.44%) compared to BSSX (0.67%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs BSSX's -8.12%.
On 1-year performance, BSSX leads with 6.75% vs -23.08% for HFSP. On fees, BSSX is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSSX has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSSX has performed better with a 6.75% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSSX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
BSSX has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while BSSX is Municipal Bonds. They also come from different issuers: TradersAI and Invesco. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.18% for BSSX.
BSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и BSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор