PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSSX с AMUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSSX с AMUN

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) и AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. BSSX управляется пассивно, а AMUN активно. При корреляции 0.15 их движения в цене в значительной степени независимы. BSSX взимает 0.18% в год против 0.25% у AMUN.

Доходность

Сравнение доходности BSSX и AMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BSSX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 0.66%.

BSSX

1 день
0.17%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.62%
1 год
7.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMUN

1 день
-0.13%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSSX и AMUN

2026 (YTD)2025
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		0.26%0.78%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		0.66%0.14%

Корреляция

Корреляция между BSSX и AMUN составляет 0.15 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Часто сравнивают с BSSX:
BSSX с IBMOBSSX с OVMBSSX с SPHDBSSX с MEARBSSX с FMHIBSSX с HYMBBSSX с QQQ
Часто сравнивают с AMUN:
AMUN с AGEMAMUN с AVMUAMUN с ASCIAMUN с APMUAMUN с RMCAAMUN с CALIAMUN с PUSH

Доходность на риск

BSSX vs. AMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSSX
Ранг доходности на риск BSSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AMUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSSX c AMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSSXAMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSSX vs. AMUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSSXAMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.53

-0.97

Просадки

Сравнение просадок BSSX и AMUN

Максимальная просадка BSSX за все время составила -8.12%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSSX и AMUN.

Загрузка...

Показатели просадок

BSSXAMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.12%

-0.61%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.13%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-0.11%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSSX и AMUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSSXAMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

1.11%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

1.11%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

1.11%

+6.89%

Сравнение комиссий BSSX и AMUN

BSSX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AMUN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSSX и AMUN

Дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности AMUN в 1.39%

TTM202520242023
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		3.31%3.27%3.29%0.95%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		1.39%0.66%0.00%0.00%