PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSSX с OVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSSX с OVM

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) и OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. BSSX управляется пассивно, а OVM активно. За последний год BSSX показал 7.31% против 11.59% у OVM. При корреляции 0.47 их движения в цене в значительной степени независимы. BSSX взимает 0.18% в год против 0.82% у OVM.

Доходность

Сравнение доходности BSSX и OVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BSSX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 2.58%.

BSSX

1 день
0.17%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.62%
1 год
7.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVM

1 день
0.05%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.58%
6 месяцев
3.65%
1 год
11.59%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSSX и OVM

2026 (YTD)202520242023
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		0.26%3.79%-0.09%7.50%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		2.58%4.14%3.42%5.19%

Корреляция

Корреляция между BSSX и OVM составляет 0.44 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BSSX:
BSSX с IBMOBSSX с SPHDBSSX с MEARBSSX с FMHIBSSX с HYMBBSSX с AMUNBSSX с QQQ
Часто сравнивают с OVM:
OVM с FBNDOVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с OVFOVM с MMINOVM с IBMO

Доходность на риск

BSSX vs. OVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSSX
Ранг доходности на риск BSSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSSX c OVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSSXOVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.66

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

3.88

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

5.29

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

20.38

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSSX vs. OVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSSX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVM равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSSX и OVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSSXOVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.66

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BSSX и OVM

Максимальная просадка BSSX за все время составила -8.12%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSSX и OVM.

Загрузка...

Показатели просадок

BSSXOVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.12%

-15.58%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-2.44%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.52%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-4.09%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.63%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BSSX и OVM

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) составляет 1.34%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что BSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSSXOVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.89%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

3.34%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

4.40%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

5.37%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

6.59%

+1.41%

Сравнение комиссий BSSX и OVM

BSSX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSSX и OVM

Дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности OVM в 5.28%

TTM2025202420232022202120202019
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		3.31%3.27%3.29%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		5.28%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%