Сравнение BSSX с SPHD
BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) и SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) — оба биржевые фонды: BSSX — это Municipal Bonds, отслеживающий Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index, а SPHD — S&P 500, отслеживающий S&P Low Volatility High Dividend index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год BSSX показал 7.31% против 9.81% у SPHD. При корреляции 0.16 их движения в цене в значительной степени независимы. BSSX взимает 0.18% в год против 0.30% у SPHD.
Доходность
Сравнение доходности BSSX и SPHD
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BSSX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.05%.
BSSX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам BSSX и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 0.26% | 3.79% | -0.09% | 7.50% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.05% | 3.41% | 18.08% | 5.72% |
Корреляция
Корреляция между BSSX и SPHD составляет 0.18 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSSX vs. SPHD — Ранг доходности на риск
BSSX
SPHD
Сравнение BSSX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSSX | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.86 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.30 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.15 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.57 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 4.62 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSSX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.86 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BSSX и SPHD
Максимальная просадка BSSX за все время составила -8.12%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSSX и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSSX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.12% | -41.39% | +33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -7.33% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -5.67% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -4.71% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.49% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSSX и SPHD
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) составляет 1.34%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что BSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSSX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 2.84% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 7.69% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 11.56% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 14.20% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 17.64% | -9.64% |
Сравнение комиссий BSSX и SPHD
BSSX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSSX и SPHD
Дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности SPHD в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.27% | 3.29% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.33% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |