Сравнение BSSX с FMHI
BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) и FMHI (First Trust Municipal High Income ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. BSSX управляется пассивно, а FMHI активно. За последний год BSSX показал 7.31% против 8.05% у FMHI. Корреляция 0.61 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. BSSX взимает 0.18% в год против 0.55% у FMHI.
Доходность
Сравнение доходности BSSX и FMHI
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BSSX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FMHI с доходностью 1.43%.
BSSX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMHI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSSX и FMHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 0.26% | 3.79% | -0.09% | 7.50% |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 1.43% | 3.54% | 5.41% | 4.65% |
Корреляция
Корреляция между BSSX и FMHI составляет 0.56 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.61 |
Корреляция между BSSX и FMHI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.56 до 0.61 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSSX vs. FMHI — Ранг доходности на риск
BSSX
FMHI
Сравнение BSSX c FMHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSSX | FMHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.37 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 3.67 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.51 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.99 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 14.88 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSSX | FMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.37 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BSSX и FMHI
Максимальная просадка BSSX за все время составила -8.12%, что меньше максимальной просадки FMHI в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSSX и FMHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSSX | FMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.12% | -18.83% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -2.35% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.66% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -4.59% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.63% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSSX и FMHI
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) составляет 1.34%, в то время как у First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что BSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSSX | FMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.49% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.00% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 3.42% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 4.75% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 5.76% | +2.24% |
Сравнение комиссий BSSX и FMHI
BSSX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FMHI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSSX и FMHI
Дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности FMHI в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.27% | 3.29% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 4.22% | 4.16% | 4.01% | 3.89% | 3.57% | 2.87% | 3.13% | 3.33% | 3.46% | 0.30% |