PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSSX с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSSX с MEAR

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) и MEAR (iShares Short Maturity Municipal Bond ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. BSSX управляется пассивно, а MEAR активно. За последний год BSSX показал 7.31% против 3.69% у MEAR. При корреляции 0.31 их движения в цене в значительной степени независимы. BSSX взимает 0.18% в год против 0.25% у MEAR.

Доходность

Сравнение доходности BSSX и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BSSX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.68%.

BSSX

1 день
0.17%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.62%
1 год
7.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.10%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
3.58%
5 лет*
2.35%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSSX и MEAR

2026 (YTD)202520242023
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		0.26%3.79%-0.09%7.50%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.68%3.76%3.40%1.45%

Корреляция

Корреляция между BSSX и MEAR составляет 0.19 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.31

Корреляция между BSSX и MEAR меняется по разным временным интервалам — от 0.19 (1 год) до 0.31 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BSSX:
BSSX с IBMOBSSX с SPHDBSSX с OVMBSSX с FMHIBSSX с HYMBBSSX с AMUNBSSX с QQQ
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Доходность на риск

BSSX vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSSX
Ранг доходности на риск BSSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSSX c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSSXMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

4.34

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

6.97

-4.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

2.07

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

7.69

-5.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

33.02

-24.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSSX vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSSX на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 4.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSSX и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSSXMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

4.34

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.10

-0.54

Просадки

Сравнение просадок BSSX и MEAR

Максимальная просадка BSSX за все время составила -8.12%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSSX и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BSSXMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.12%

-2.68%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-0.47%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.14%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-0.19%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.11%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BSSX и MEAR

Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что BSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSSXMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.38%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

0.59%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

0.87%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

0.98%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

1.52%

+6.48%

Сравнение комиссий BSSX и MEAR

BSSX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSSX и MEAR

Дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности MEAR в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		3.31%3.27%3.29%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%