PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSSX с IBMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSSX с IBMO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) и IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds — BSSX отслеживает Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index, а IBMO отслеживает S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год BSSX показал 7.31% против 3.19% у IBMO. При корреляции 0.35 их движения в цене в значительной степени независимы. Оба фонда взимают комиссию 0.18%.

Доходность

Сравнение доходности BSSX и IBMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BSSX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у IBMO с доходностью 0.61%.

BSSX

1 день
0.17%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.62%
1 год
7.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBMO

1 день
0.12%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.19%
3 года*
2.27%
5 лет*
0.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSSX и IBMO

2026 (YTD)202520242023
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		0.26%3.79%-0.09%7.50%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		0.61%3.11%1.97%2.87%

Корреляция

Корреляция между BSSX и IBMO составляет 0.13 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.35

За последний год корреляция между BSSX и IBMO снизилась до 0.13 — заметно ниже их долгосрочного среднего значения 0.35, что говорит о том, что драйверы их цен в последнее время расходятся.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с BSSX:
BSSX с SPHDBSSX с OVMBSSX с MEARBSSX с FMHIBSSX с HYMBBSSX с AMUNBSSX с QQQ
Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с VTEBIBMO с QQQIBMO с FNFIBMO с ZTAXIBMO с OVMIBMO с IBMMIBMO с IWM

Доходность на риск

BSSX vs. IBMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSSX
Ранг доходности на риск BSSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSSX c IBMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSSXIBMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.81

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

4.58

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.58

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

9.46

-7.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

28.07

-19.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSSX vs. IBMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSSX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBMO равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSSX и IBMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSSXIBMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.81

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BSSX и IBMO

Максимальная просадка BSSX за все время составила -8.12%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSSX и IBMO.

Загрузка...

Показатели просадок

BSSXIBMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.12%

-14.77%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-0.38%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

0.00%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-2.37%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.13%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BSSX и IBMO

Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что BSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSSXIBMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.41%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

0.94%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

1.15%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

2.15%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

4.56%

+3.44%

Сравнение комиссий BSSX и IBMO

И BSSX, и IBMO имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSSX и IBMO

Дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности IBMO в 2.38%

TTM2025202420232022202120202019
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		3.31%3.27%3.29%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.38%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%