Сравнение HFSP с ADVE
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while ADVE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 41.86% for ADVE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.79%/yr for ADVE.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и ADVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 21.50%.
HFSP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADVE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и ADVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -5.81% | -24.01% | 1.15% |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 21.50% | 26.12% | -3.83% |
Correlation
The correlation between HFSP and ADVE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. ADVE — Ранг доходности на риск
HFSP
ADVE
Сравнение HFSP c ADVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSP | ADVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.47 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.59 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 14.23 | -15.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSP | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 2.49 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 1.44 | -2.19 |
Просадки
Сравнение просадок HFSP и ADVE
Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и ADVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -18.41% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -11.73% | -12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | -0.63% | -31.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -3.15% | -13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 2.95% | +11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и ADVE
Текущая волатильность для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) составляет 5.01%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что HFSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.98% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 14.42% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 16.89% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 15.68% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 15.68% | +8.80% |
Сравнение комиссий HFSP и ADVE
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ADVE в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и ADVE
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 2.46% | 2.97% | 6.00% | 0.37% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and ADVE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADVE has higher volatility (5.98%) compared to HFSP (5.01%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs ADVE's -18.41%.
On 1-year performance, ADVE leads with 41.86% vs -14.56% for HFSP. On fees, ADVE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 41.86% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADVE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
ADVE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while ADVE is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: TradersAI and Matthews. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.79% for ADVE.
ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и ADVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор