Сравнение HFSP с ADVE
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while ADVE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -23.08% vs 29.19% for ADVE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.79%/yr for ADVE.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и ADVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 15.76%.
HFSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADVE
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 15.76%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и ADVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -9.12% | -24.01% | 0.75% |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 15.76% | 26.12% | -3.78% |
Correlation
The correlation between HFSP and ADVE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. ADVE — Ранг доходности на риск
HFSP
ADVE
Сравнение HFSP c ADVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | ADVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.29 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.50 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 8.88 | -10.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и ADVE
Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и ADVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -18.41% | -17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -11.73% | -14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | -5.33% | -29.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -3.21% | -14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 3.29% | +13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и ADVE
Текущая волатильность для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) составляет 4.44%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что HFSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 6.89% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 16.97% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 19.17% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 16.38% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 16.38% | +7.69% |
Сравнение комиссий HFSP и ADVE
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ADVE в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и ADVE
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 2.23% | 2.97% | 6.00% | 0.37% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and ADVE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADVE has higher volatility (6.89%) compared to HFSP (4.44%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs ADVE's -18.41%.
On 1-year performance, ADVE leads with 29.19% vs -23.08% for HFSP. On fees, ADVE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 29.19% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADVE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
ADVE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while ADVE is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: TradersAI and Matthews. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.79% for ADVE.
ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и ADVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор