PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с EWS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с EWS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).

ADVE и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и EWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и EWS

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.53%31.35%22.10%6.65%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у EWS с доходностью 3.53%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWS

1 день
0.92%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.11%
1 год
24.63%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.76%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

iShares MSCI Singapore ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EPHEADVE с EMMFADVE с INDYADVE с BKFADVE с EEMVADVE с EWMADVE с VPL
Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с EIDOEWS с FLGREWS с VOO

Сравнение комиссий ADVE и EWS

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
EWS
iShares MSCI Singapore ETF

Доходность на риск

ADVE vs. EWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c EWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEEWSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.23

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.84

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.61

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

6.90

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. EWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа EWS равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и EWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEEWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.23

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.14

+1.09

Корреляция

Корреляция между ADVE и EWS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и EWS

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности EWS в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.96%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и EWS

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и EWS.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEEWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-75.00%

+56.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-15.61%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-3.23%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-22.00%

+18.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.63%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и EWS

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что ADVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEEWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

6.58%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

11.36%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

20.04%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

17.24%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

18.03%

-2.91%