Сравнение ADVE с EEMA
ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ADVE is actively managed, while EEMA is passively managed. Over the past year, ADVE returned 31.70% vs 38.37% for EEMA. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. ADVE charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for EEMA.
Доходность
Сравнение доходности ADVE и EEMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADVE показывает доходность 18.51%, что значительно ниже, чем у EEMA с доходностью 21.75%.
ADVE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 10.44%
- С начала года
- 18.51%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.64%
EEMA
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 14.94%
- С начала года
- 21.75%
- 1 год
- 38.37%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.43%
- Всё время*
- 7.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $66.56K | $40.32K | $32.91K | |
| $15.75M | $12.89M | $19.87M |
Сравнение доходности по годам ADVE и EEMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 18.51% | 26.12% | 7.02% | 4.58% |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 21.75% | 33.27% | 10.23% | 6.71% |
Correlation
The correlation between ADVE and EEMA is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between ADVE and EEMA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ADVE и EEMA
Секторы
ADVE
EEMA
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Энергетика
Технологии
ADVE
EEMA
Финансовые услуги
ADVE
EEMA
Промышленность
ADVE
EEMA
Коммуникационные услуги
ADVE
EEMA
Потребительский циклический сектор
ADVE
EEMA
Сырьевые материалы
ADVE
EEMA
Недвижимость
ADVE
EEMA
Потребительский защитный сектор
ADVE
EEMA
Здравоохранение
ADVE
EEMA
Коммунальные услуги
ADVE
EEMA
Энергетика
ADVE
EEMA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADVE vs. EEMA — Ранг доходности на риск
ADVE
EEMA
Сравнение ADVE c EEMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADVE | EEMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.70 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 8.23 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADVE и EEMA
Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и EEMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADVE | EEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.41% | -44.18% | +25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -14.30% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -6.07% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -13.88% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.67% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVE и EEMA
Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 5.79%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADVE | EEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 7.27% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 21.29% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 23.84% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 21.05% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 21.13% | -4.62% |
Сравнение комиссий ADVE и EEMA
ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EEMA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVE и EEMA
Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности EEMA в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 2.17% | 2.97% | 6.00% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.35% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
ADVE and EEMA have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEMA has higher volatility (7.27%) compared to ADVE (5.79%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs EEMA's -44.18%.
On 1-year performance, EEMA leads with 38.37% vs 31.70% for ADVE. On fees, EEMA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EEMA has performed better with a 38.37% return vs 31.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EEMA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.
ADVE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.35% for EEMA.
They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ADVE and 0.49% for EEMA.
ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADVE и EEMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор