PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с EEMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с EEMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA).

ADVE и EEMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и EEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и EEMA

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		2.55%33.27%10.23%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у EEMA с доходностью 2.55%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMA

1 день
0.72%
1 месяц
-7.88%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.40%
1 год
32.15%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.99%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EPHEADVE с EWSADVE с EMMFADVE с INDYADVE с BKFADVE с EEMVADVE с EWM
Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI

Сравнение комиссий ADVE и EEMA

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EEMA в 0.50%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Доходность на риск

ADVE vs. EEMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c EEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEEEMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.52

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.12

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.25

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

8.46

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. EEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMA равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и EEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEEEMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.52

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.30

+0.93

Корреляция

Корреляция между ADVE и EEMA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и EEMA

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности EEMA в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.44%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и EEMA

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и EEMA.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEEEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-44.18%

+25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.30%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-10.61%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-14.11%

+10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.81%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и EEMA

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 8.13%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEEEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

9.12%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

15.25%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

21.31%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

19.94%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

20.65%

-5.53%