PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с JPAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVE с JPAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and JPAN (Matthews Japan Active ETF) are both exchange-traded funds - ADVE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while JPAN is a Japan Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, ADVE returned 40.19% vs 30.88% for JPAN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ADVE и JPAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 21.11%, что значительно выше, чем у JPAN с доходностью 18.38%.

ADVE

1 день
-0.32%
1 месяц
3.39%
С начала года
21.11%
6 месяцев
23.20%
1 год
40.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPAN

1 день
0.63%
1 месяц
6.56%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVE и JPAN

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.11%26.12%7.02%5.13%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		18.38%22.96%18.16%5.77%

Correlation

The correlation between ADVE and JPAN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.73

The correlation between ADVE and JPAN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADVE и JPAN

Секторы
ADVE
JPAN

Технологии

29.0%
21.7%

Финансовые услуги

27.3%
19.2%

Промышленность

13.6%
25.5%

Коммуникационные услуги

9.5%
6.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
12.4%

Недвижимость

4.0%
2.2%

Сырьевые материалы

3.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.3%

Энергетика

1.2%
0.7%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Здравоохранение

1.1%
2.6%

Технологии

ADVE
29.0%
JPAN
21.7%

Финансовые услуги

ADVE
27.3%
JPAN
19.2%

Промышленность

ADVE
13.6%
JPAN
25.5%

Коммуникационные услуги

ADVE
9.5%
JPAN
6.8%

Потребительский циклический сектор

ADVE
6.9%
JPAN
12.4%

Недвижимость

ADVE
4.0%
JPAN
2.2%

Сырьевые материалы

ADVE
3.4%
JPAN
3.2%

Потребительский защитный сектор

ADVE
2.9%
JPAN
3.3%

Энергетика

ADVE
1.2%
JPAN
0.7%

Коммунальные услуги

ADVE
1.1%
JPAN

-

Здравоохранение

ADVE
1.1%
JPAN
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

Matthews Japan Active ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS
Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с FLJP

Доходность на риск

ADVE vs. JPAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c JPAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEJPANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.58

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.33

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.13

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

7.58

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. JPAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа JPAN равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и JPAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEJPANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.58

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.30

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ADVE и JPAN

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и JPAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVEJPANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-15.24%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.59%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

0.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-3.09%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.08%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и JPAN

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Matthews Japan Active ETF (JPAN) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что ADVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVEJPANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

4.53%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

15.69%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

19.58%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

19.25%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

19.25%

-3.58%

Сравнение комиссий ADVE и JPAN

И ADVE, и JPAN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и JPAN

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности JPAN в 4.31%

ПозицияTTM202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.31%5.10%1.53%0.51%

Часто задаваемые вопросы

ADVE and JPAN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVE has higher volatility (5.87%) compared to JPAN (4.53%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs JPAN's -15.24%.

On 1-year performance, ADVE leads with 40.19% vs 30.88% for JPAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, JPAN has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 40.19% return vs 30.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADVE and JPAN have the same expense ratio: 0.79% per year.

JPAN has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.46% for ADVE.

ADVE is categorized as Asia Pacific Equities, while JPAN is Japan Equities.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVE и JPAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор