PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADVE с JPAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVE с JPAN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and JPAN (Matthews Japan Active ETF) are both exchange-traded funds - ADVE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while JPAN is a Japan Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, ADVE returned 31.70% vs 32.44% for JPAN. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ADVE и JPAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 18.51%, что значительно ниже, чем у JPAN с доходностью 19.68%.

ADVE

1 день
-0.62%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
10.44%
С начала года
18.51%
1 год
31.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.64%

JPAN

1 день
1.08%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
13.58%
С начала года
19.68%
1 год
32.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ADVE

Matthews Asia Dividend Active ETF
$66.56K$40.32K$32.91K

JPAN

Matthews Japan Active ETF
$81.15K$59.61K$66.11K

Сравнение доходности по годам ADVE и JPAN

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		18.51%26.12%7.02%4.58%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		19.68%22.96%18.16%5.17%

Correlation

The correlation between ADVE and JPAN is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.73

The correlation between ADVE and JPAN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADVE и JPAN

Секторы
ADVE
JPAN

Технологии

30.8%
27.7%

Финансовые услуги

28.9%
18.2%

Промышленность

11.5%
21.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
6.0%

Потребительский циклический сектор

5.9%
13.8%

Сырьевые материалы

3.8%
4.8%

Недвижимость

3.2%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.3%

Здравоохранение

1.0%
1.9%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

0.8%
0.6%

Технологии

ADVE
30.8%
JPAN
27.7%

Финансовые услуги

ADVE
28.9%
JPAN
18.2%

Промышленность

ADVE
11.5%
JPAN
21.3%

Коммуникационные услуги

ADVE
10.7%
JPAN
6.0%

Потребительский циклический сектор

ADVE
5.9%
JPAN
13.8%

Сырьевые материалы

ADVE
3.8%
JPAN
4.8%

Недвижимость

ADVE
3.2%
JPAN
2.3%

Потребительский защитный сектор

ADVE
2.6%
JPAN
3.3%

Здравоохранение

ADVE
1.0%
JPAN
1.9%

Коммунальные услуги

ADVE
1.0%
JPAN

-

Энергетика

ADVE
0.8%
JPAN
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

Matthews Japan Active ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с MKORADVE с EWSADVE с EEMAADVE с FLKRADVE с ECNS
Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DXJJPAN с DGROJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с FLJPJPAN с ASIA

Доходность на риск

ADVE vs. JPAN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ADVE c JPAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADVEJPANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.54

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.20

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.23

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

7.56

+1.63

ADVE vs. JPAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPAN равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и JPAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADVE и JPAN

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и JPAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVEJPANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-15.24%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.59%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-1.96%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-3.15%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.30%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и JPAN

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 5.79%, в то время как у Matthews Japan Active ETF (JPAN) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVEJPANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

7.26%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

17.96%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

21.13%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

19.68%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

19.68%

-3.17%

Сравнение комиссий ADVE и JPAN

И ADVE, и JPAN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и JPAN

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности JPAN в 4.26%

ПозицияTTM202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.17%2.97%6.00%0.37%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.26%5.10%1.53%0.51%

Часто задаваемые вопросы

ADVE and JPAN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPAN has higher volatility (7.26%) compared to ADVE (5.79%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs JPAN's -15.24%.

On 1-year performance, JPAN leads with 32.44% vs 31.70% for ADVE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPAN has performed better with a 32.44% return vs 31.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADVE and JPAN have the same expense ratio: 0.79% per year.

JPAN has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.17% for ADVE.

ADVE is categorized as Asia Pacific Equities, while JPAN is Japan Equities.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVE и JPAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор