PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с JPAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с JPAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Japan Active ETF (JPAN).

ADVE и JPAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. JPAN - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и JPAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и JPAN

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		5.22%22.96%18.16%5.77%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у JPAN с доходностью 5.22%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPAN

1 день
3.00%
1 месяц
-5.31%
С начала года
5.22%
6 месяцев
9.80%
1 год
29.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

Matthews Japan Active ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EPHEADVE с EWSADVE с NFTYADVE с INDYADVE с EMMFADVE с BKFADVE с VPL
Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с LCJP.LJPAN с EWJVJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с MCHS

Сравнение комиссий ADVE и JPAN

И ADVE, и JPAN имеют комиссию равную 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
JPAN
Matthews Japan Active ETF

Доходность на риск

ADVE vs. JPAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c JPAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEJPANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.39

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.98

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.00

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

7.54

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. JPAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа JPAN равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и JPAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEJPANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.39

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.10

+0.13

Корреляция

Корреляция между ADVE и JPAN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и JPAN

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности JPAN в 4.85%

TTM202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.85%5.10%1.53%0.51%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и JPAN

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и JPAN.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEJPANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-15.24%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.59%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-8.64%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.06%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.86%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и JPAN

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 8.13%, в то время как у Matthews Japan Active ETF (JPAN) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEJPANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

9.10%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

15.22%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

21.62%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

19.15%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

19.15%

-4.03%