PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с MKOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Korea Active ETF (MKOR).

ADVE и MKOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. MKOR - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 29 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и MKOR

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		29.69%70.33%-15.76%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 29.69%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MKOR

1 день
2.28%
1 месяц
-12.20%
С начала года
29.69%
6 месяцев
49.05%
1 год
112.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWMADVE с EWSADVE с EEMVADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EMSFADVE с BKF
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с TSMMKOR с SILJMKOR с VGTMKOR с QDVO

Сравнение комиссий ADVE и MKOR

И ADVE, и MKOR имеют комиссию равную 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
MKOR
Matthews Korea Active ETF

Доходность на риск

ADVE vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEMKORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

3.57

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.94

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.56

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

5.55

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

23.27

-11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEMKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

3.57

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.03

+0.20

Корреляция

Корреляция между ADVE и MKOR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и MKOR

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности MKOR в 2.02%

TTM202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		2.02%2.62%5.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и MKOR

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и MKOR.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-22.09%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-20.62%

+8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-14.34%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-6.40%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.92%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и MKOR

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 8.13%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

18.24%

-10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

27.41%

-14.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

31.67%

-14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

24.27%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

24.27%

-9.15%