Сравнение ADVE с MEM
ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) are both exchange-traded funds - ADVE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while MEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, ADVE returned 33.31% vs 46.10% for MEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ADVE и MEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADVE показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у MEM с доходностью 24.68%.
ADVE
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 15.85%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEM
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 25.39%
- 1 год
- 46.10%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADVE и MEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 15.66% | 26.12% | 7.02% | 4.58% |
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 24.68% | 28.31% | 10.11% | 6.60% |
Correlation
The correlation between ADVE and MEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between ADVE and MEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADVE vs. MEM — Ранг доходности на риск
ADVE
MEM
Сравнение ADVE c MEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADVE | MEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.17 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 11.12 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADVE и MEM
Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, примерно равная максимальной просадке MEM в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и MEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADVE | MEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.41% | -19.10% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -14.62% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -5.79% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -4.73% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.16% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVE и MEM
Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 9.05%, в то время как у Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADVE | MEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 12.91% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 21.33% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 23.57% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 19.10% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 19.10% | -2.80% |
Сравнение комиссий ADVE и MEM
И ADVE, и MEM имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVE и MEM
Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности MEM в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 2.58% | 2.97% | 6.00% | 0.37% | 0.00% |
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 2.86% | 3.56% | 7.81% | 0.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ADVE and MEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MEM has higher volatility (12.91%) compared to ADVE (9.05%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs MEM's -19.10%.
On 1-year performance, MEM leads with 46.10% vs 33.31% for ADVE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MEM has performed better with a 46.10% return vs 33.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADVE and MEM have the same expense ratio: 0.79% per year.
MEM has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.58% for ADVE.
ADVE is categorized as Asia Pacific Equities, while MEM is Emerging Markets Diversified.
MEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADVE и MEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор