PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с MEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVE с MEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) are both exchange-traded funds - ADVE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while MEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, ADVE returned 41.86% vs 54.36% for MEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ADVE и MEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 21.50%, что значительно ниже, чем у MEM с доходностью 28.39%.

ADVE

1 день
-0.63%
1 месяц
5.23%
С начала года
21.50%
6 месяцев
23.40%
1 год
41.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEM

1 день
-1.34%
1 месяц
8.03%
С начала года
28.39%
6 месяцев
30.14%
1 год
54.36%
3 года*
23.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVE и MEM

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.50%26.12%7.02%5.13%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		28.39%28.31%10.11%6.44%

Correlation

The correlation between ADVE and MEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between ADVE and MEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADVE и MEM

Секторы
ADVE
MEM

Технологии

29.0%
37.5%

Финансовые услуги

27.3%
24.6%

Промышленность

13.6%
8.9%

Коммуникационные услуги

9.5%
5.6%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.1%

Недвижимость

4.0%
1.6%

Сырьевые материалы

3.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.4%

Энергетика

1.2%
2.9%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Здравоохранение

1.1%
0.8%

Технологии

ADVE
29.0%
MEM
37.5%

Финансовые услуги

ADVE
27.3%
MEM
24.6%

Промышленность

ADVE
13.6%
MEM
8.9%

Коммуникационные услуги

ADVE
9.5%
MEM
5.6%

Потребительский циклический сектор

ADVE
6.9%
MEM
9.1%

Недвижимость

ADVE
4.0%
MEM
1.6%

Сырьевые материалы

ADVE
3.4%
MEM
9.2%

Потребительский защитный сектор

ADVE
2.9%
MEM
1.4%

Энергетика

ADVE
1.2%
MEM
2.9%

Коммунальные услуги

ADVE
1.1%
MEM

-

Здравоохранение

ADVE
1.1%
MEM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNSADVE с JPAN
Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с MEMXMEM с SPMOMEM с EDIVMEM с SPYMEM с MCHSMEM с EMSF

Доходность на риск

ADVE vs. MEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c MEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEMEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.65

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.47

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.74

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

13.64

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. MEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEM равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и MEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEMEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.14

+0.30

Просадки

Сравнение просадок ADVE и MEM

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, примерно равная максимальной просадке MEM в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и MEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVEMEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-19.10%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.62%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.34%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-4.74%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.00%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и MEM

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 5.98%, в то время как у Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVEMEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

8.97%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

17.95%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

20.65%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

18.31%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

18.31%

-2.63%

Сравнение комиссий ADVE и MEM

И ADVE, и MEM имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и MEM

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности MEM в 2.77%

ПозицияTTM2025202420232022
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%0.00%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.77%3.56%7.81%0.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ADVE and MEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEM has higher volatility (8.97%) compared to ADVE (5.98%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs MEM's -19.10%.

On 1-year performance, MEM leads with 54.36% vs 41.86% for ADVE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEM has performed better with a 54.36% return vs 41.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADVE and MEM have the same expense ratio: 0.79% per year.

MEM has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.46% for ADVE.

ADVE is categorized as Asia Pacific Equities, while MEM is Emerging Markets Diversified.

MEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVE и MEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор