PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с MEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с MEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM).

ADVE и MEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. MEM - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и MEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и MEM

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		4.61%28.31%10.11%6.44%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у MEM с доходностью 4.61%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEM

1 день
0.86%
1 месяц
-8.14%
С начала года
4.61%
6 месяцев
6.38%
1 год
31.93%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EPHEADVE с NFTYADVE с INDYADVE с EWSADVE с EMMFADVE с BKFADVE с VPL
Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с EDIVMEM с SPMOMEM с SPYMEM с MEMXMEM с EMSFMEM с MCHS

Сравнение комиссий ADVE и MEM

И ADVE, и MEM имеют комиссию равную 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Доходность на риск

ADVE vs. MEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c MEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEMEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.60

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.20

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.22

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

8.44

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. MEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEM равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и MEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEMEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.60

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.87

+0.36

Корреляция

Корреляция между ADVE и MEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и MEM

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности MEM в 3.40%

TTM2025202420232022
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.40%3.56%7.81%0.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и MEM

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, примерно равная максимальной просадке MEM в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и MEM.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEMEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-19.10%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.62%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-10.95%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-4.83%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.85%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и MEM

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 8.13%, в то время как у Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEMEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

9.12%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

15.31%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

19.99%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

17.62%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

17.62%

-2.50%