Сравнение HFSAX с UPAAX
HFSAX (Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFSAX charges 1.75%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности HFSAX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HFSAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 8.41%
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSAX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 0.78% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between HFSAX and UPAAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSAX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
HFSAX
UPAAX
Сравнение HFSAX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSAX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSAX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 132.47 | -131.14 |
Просадки
Сравнение просадок HFSAX и UPAAX
Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSAX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -0.25% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -0.08% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSAX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSAX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 21.58% | -17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 21.58% | -15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.26% | 21.58% | -15.32% |
Сравнение комиссий HFSAX и UPAAX
HFSAX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSAX и UPAAX
Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.49% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSAX and UPAAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HFSAX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор