PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с TFAQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с TFAQX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX).

HFSAX управляется Advisors Preferred. TFAQX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 17 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и TFAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSAX и TFAQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.92%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%29.63%
TFAQX
TFA Quantitative Fund		-9.57%11.41%22.12%23.25%-25.11%10.88%18.19%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у TFAQX с доходностью -9.57%.

HFSAX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.24%
3 года*
8.42%
5 лет*
3.95%
10 лет*
8.40%

TFAQX

1 день
-0.78%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-9.57%
6 месяцев
-8.66%
1 год
9.82%
3 года*
12.42%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

TFA Quantitative Fund

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PRPFX
Часто сравнивают с TFAQX:
TFAQX с TFAZXTFAQX с TFAFXTFAQX с PAUIXTFAQX с ABRYXTFAQX с CRDBXTFAQX с ABRZXTFAQX с MOJOX

Сравнение комиссий HFSAX и TFAQX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии TFAQX в 1.98%.

TFAQX
TFA Quantitative Fund
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Доходность на риск

HFSAX vs. TFAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TFAQX
Ранг доходности на риск TFAQX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAQX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAQX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c TFAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXTFAQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.49

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

0.77

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.12

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

0.54

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

1.80

+7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. TFAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа TFAQX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и TFAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXTFAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.49

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.28

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.41

+0.89

Корреляция

Корреляция между HFSAX и TFAQX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и TFAQX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что меньше доходности TFAQX в 11.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.84%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
TFAQX
TFA Quantitative Fund		11.23%10.16%0.00%0.03%5.06%20.52%4.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и TFAQX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки TFAQX в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и TFAQX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSAXTFAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-27.78%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-12.85%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-27.78%

+14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-12.85%

+9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-8.66%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

4.29%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и TFAQX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.84%, в то время как у TFA Quantitative Fund (TFAQX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSAXTFAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

5.22%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

12.31%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

21.43%

-17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

17.35%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

17.38%

-11.13%